01
库存对冲策略概述
什么是库存对冲 · 为什么需要 · 核心概念与术语
基础入门
02
市场风险识别
价格波动 · 流动性 · 基差 · 汇率风险
风险识别
03
对冲工具入门
期货 · 期权 · 远期 · 互换合约
工具衍生品
04
期货对冲基础
期货定价 · 基差概念 · 最优对冲比率
期货核心
05
期权对冲基础
看涨/看跌 · Black-Scholes · 希腊字母
期权定价
06
静态对冲策略
完全对冲 · 比例对冲 · Delta中性
静态策略
07
动态对冲策略
Delta动态调整 · Gamma · Vega对冲
动态高级
08
跨期对冲策略
日历价差 · 蝶式价差 · 鹰式价差
价差跨期
09
跨品种对冲策略
相关性分析 · 协整检验 · 配对交易
配对统计
10
统计套利策略
均值回归 · 动量策略 · 统计套利模型
套利量化
11
库存数据清洗
数据获取 · 缺失值 · 异常值 · 标准化
数据预处理
12
风险度量指标
VaR · CVaR · 最大回撤
风险度量
13
对冲效率评估
对冲比率 · 有效性 · 残差分析
评估绩效
14
Python环境搭建
Anaconda · Jupyter · pandas/numpy/scipy
环境Python
15
数据获取与预处理
yfinance · 数据对齐 · 时间序列处理
数据yfinance
16
相关性分析实战
皮尔逊 · Spearman · 滚动相关性
统计相关性
17
协整检验实战
Engle-Granger · Johansen · 可视化
协整检验
18
最小方差对冲比率计算
OLS回归 · 滚动窗口 · 稳定性检验
对冲比率回归
19
期货对冲实战案例
原油 · 铜 · 大豆库存对冲
实战期货
20
期权对冲实战案例
保护性看跌 · 备兑开仓 · 领口策略
期权实战
21
动态Delta对冲实战
Delta计算 · 对冲频率 · 交易成本
Delta动态
22
配对交易实战
价差计算 · 开平仓信号 · 回测框架
配对回测
23
回测框架搭建
事件驱动 · 向量化 · 绩效指标
回测系统
24
绩效评估指标
夏普 · 索提诺 · 卡玛 · 信息比率
绩效指标
25
交易成本与滑点
佣金 · 买卖价差 · 市场冲击 · 滑点模拟
成本滑点
26
风险管理与仓位控制
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整
风控仓位
27
压力测试与情景分析
历史情景 · 蒙特卡洛 · 极端事件
压力情景
28
实盘部署注意事项
API对接 · 订单管理 · 日志 · 监控告警
部署实盘
29
策略优化与调参
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 过拟合防范
优化调参
30
综合实战项目
数据到策略全流程 · 报告生成 · 文档撰写
项目综合