第1章
策略基础
量化交易概述 · 报价策略核心要素 · 策略回测与评估指标
入门核心
第2章
市场微观结构
订单簿原理 · 买卖价差分析 · 市场深度与流动性
微观订单簿
第3章
实时数据流处理
WebSocket连接 · 数据清洗与对齐 · Tick级数据存储
数据实时
第4章
动态参数调整
移动平均线周期自适应 · 布林带宽度动态缩放 · RSI阈值动态优化
自适应参数
第5章
波动率模型
历史波动率计算 · GARCH模型简介 · 波动率聚类现象
波动率GARCH
第6章
订单流分析
订单不平衡指标 · VPIN成交量时钟 · 订单流与价格发现
订单流VPIN
第7章
机器学习特征工程
价格衍生特征 · 成交量特征 · 微观结构特征 · 时间特征
特征ML
第8章
强化学习入门
马尔可夫决策过程 · Q-Learning原理 · 策略梯度方法
RLMDP
第9章
深度强化学习
DQN网络架构 · 经验回放机制 · 目标网络与稳定性
DRLDQN
第10章
策略风险控制
最大回撤限制 · 杠杆动态管理 · 尾部风险对冲
风控回撤
第11章
多因子模型
Fama-French因子 · 动量因子 · 低波因子 · 因子组合优化
因子多因子
第12章
高频交易策略
做市商策略 · 统计套利 · 订单簿预测
HFT做市
第13章
事件驱动策略
新闻情绪分析 · 财报事件驱动 · 宏观数据发布策略
事件情绪
第14章
组合优化
均值-方差模型 · 风险平价 · Black-Litterman模型
组合优化
第15章
算法交易执行
TWAP/VWAP算法 · 冰山订单 · 狙击手算法
算法执行
第16章
回测框架搭建
事件驱动回测引擎 · 滑点与手续费模拟 · 过拟合检测
回测框架
第17章
实盘交易系统
低延迟架构 · 灾备方案 · 资金管理模块
实盘架构
第18章
策略监控与告警
实时绩效仪表盘 · 异常交易检测 · 自动熔断机制
监控告警
第19章
市场冲击模型
Almgren-Chriss模型 · 冲击成本估算 · 最优执行路径
冲击执行
第20章
协整与配对交易
Johansen检验 · 协整系数估计 · 配对交易信号生成
协整配对
第21章
隐马尔可夫模型
HMM市场状态识别 · 状态转移概率 · 策略状态切换
HMM状态
第22章
贝叶斯统计方法
贝叶斯参数估计 · 共轭先验 · 贝叶斯模型平均
贝叶斯统计
第23章
时间序列预测
ARIMA模型 · LSTM网络 · Transformer时间序列
时序预测
第24章
特征选择与降维
PCA主成分分析 · LASSO正则化 · 互信息筛选
降维特征
第25章
模型集成方法
Bagging · Boosting · Stacking在策略中的应用
集成Bagging
第26章
策略绩效归因
Brinson归因 · Barra风险模型 · 夏普比率分解
归因绩效
第27章
另类数据应用
卫星图像分析 · 信用卡消费数据 · 社交媒体情绪
另类数据创新
第28章
策略生命周期管理
策略孵化 · A/B测试 · 灰度发布 · 策略退役
管理生命周期
第29章
合规与监管
算法交易监管要求 · 审计追踪 · 公平交易原则
合规监管
第30章
前沿趋势
量子计算在交易中的应用 · 联邦学习 · 可解释AI
前沿量子