01
量化交易概述
什么是量化交易 · 优势与风险 · 国内发展现状
概念入门
02
策略开发环境搭建
Anaconda · Jupyter Notebook · pandas/numpy/akshare
环境工具
03
数据获取与清洗
日线/分钟线 · 缺失值处理 · CSV/HDF5存储
数据预处理
04
选股策略核心逻辑
多因子模型 · 因子构建 · IC/IR有效性检验
因子核心
05
策略回测框架搭建
回测引擎 · 交易成本/滑点 · 夏普比率/最大回撤
回测评估
06
单因子选股策略实现
市盈率PE · 市净率PB · 因子组合打分法
单因子实现
07
多因子选股策略实现
标准化去极值 · 等权/IC加权 · 策略合成回测
多因子进阶
08
技术指标选股策略
均线金叉死叉 · MACD · RSI超买超卖
技术分析指标
09
事件驱动选股策略
财报超预期 · 股东增持 · 涨停板事件
事件驱动
10
机器学习选股策略
特征工程 · 随机森林 · 模型训练预测
机器学习AI
11
策略参数优化
网格搜索 · 随机搜索 · 交叉验证防过拟合
优化调参
12
实盘交易接口准备
华泰xtquant · 中泰xtquant · QMT权限申请
接口券商
13
交易系统架构设计
策略/执行/风控三层 · 消息队列RabbitMQ/Kafka
架构系统
14
实盘账户管理
多账户管理 · 资金分配 · 凯利公式/固定比例仓位
账户资金
15
订单管理模块
限价单/市价单/止损单 · 订单状态机设计
订单执行
16
实时行情接入
WebSocket订阅 · Tick数据 · 本地缓存
行情实时
17
策略信号生成
APScheduler调度 · 信号队列 · 去重防抖
信号调度
18
自动化交易执行
信号监听下单 · 订单回报 · 撤单重试
自动化交易
19
风险控制模块
个股仓位限制 · 行业集中度 · 日内止损 · 黑名单
风控安全
20
日志与监控系统
loguru结构化 · Grafana面板 · 钉钉/邮件告警
日志监控
21
策略热部署与更新
代码热加载 · 参数动态调整 · 不停机更新
热部署运维
22
模拟盘运行与调试
模拟盘环境 · 差异分析 · 运行日志分析
模拟调试
23
实盘上线流程
灰度发布 · 小资金试运行 · 模拟vs实盘对比
上线流程
24
实盘运维与巡检
每日巡检清单 · 异常处理 · 系统健康检查
运维巡检
25
策略绩效归因分析
Brinson归因 · 因子暴露 · 交易成本分析
归因绩效
26
策略迭代与优化
Git版本管理 · A/B测试 · 策略淘汰机制
迭代版本
27
多策略组合管理
相关性分析 · 资金分配 · 风险平价
组合配置
28
合规与监管要求
量化监管政策 · 程序化报备 · 异常交易规避
合规监管
29
灾难恢复与备份
系统备份 · 数据库备份 · 异地容灾
备份容灾
30
全流程实战案例
从零搭建系统 · 实盘30天复盘 · 常见问题
实战总结