01
策略迭代总纲
量化策略生命周期 · 持续优化核心思想 · 课程框架与学习路径
顶层设计认知框架
02
回测框架搭建
Backtrader本地引擎 · 数据加载与策略骨架 · 绩效指标计算
Backtrader工程
03
因子初探
单因子分析基础 · IC/IR分析 · 因子分组回测 · 有效性判断
IC/IR分组回测
04
多因子合成
等权与加权合成 · 因子相关性处理 · 合成因子IC · 分层回测
合成相关性
05
风险模型入门
Barra风险模型 · 风格因子暴露 · 风险矩阵估计 · 风险归因
Barra风险矩阵
06
组合优化基础
均值-方差优化 · 最大夏普比率 · 风险预算 · 权重约束
优化夏普
07
交易成本建模
固定成本与滑点 · 冲击成本模型 · 成本影响分析 · 净收益优化
滑点冲击成本
08
参数优化与过拟合
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 过拟合识别与防范
贝叶斯过拟合
09
滚动回测与交叉验证
滚动窗口回测 · 扩展窗口 · 时间序列交叉验证 · 稳健性检验
滚动交叉验证
10
样本外测试
样本内/外划分 · Walk-Forward分析 · 泛化能力评估
样本外Walk-Forward
11
策略绩效归因
Brinson归因 · 因子归因 · 收益分解 · 超额收益来源
归因Brinson
12
风险归因与监控
VaR与CVaR · 风险因子敏感度 · 压力测试 · 风险预算监控
VaR压力测试
13
动态调仓策略
固定周期调仓 · 阈值调仓 · 信号驱动 · 调仓成本优化
调仓信号
14
市场状态识别
牛熊市划分 · 波动率聚类 · 市场情绪指标 · 状态切换策略
状态识别情绪
15
行业轮动策略
行业分类标准 · 动量与反转 · 行业因子配置 · 轮动周期
行业轮动动量
16
风格轮动策略
大小盘风格 · 价值成长 · 风格因子择时 · 切换信号
风格轮动择时
17
机器学习因子挖掘
决策树/随机森林 · GBDT/XGBoost · 神经网络因子 · 特征重要性
XGBoost特征
18
深度学习因子挖掘
LSTM时序预测 · Transformer注意力 · 自编码器降维 · 因子合成
LSTMTransformer
19
另类数据应用
舆情因子 · 新闻情绪分析 · 卫星图像 · 供应链数据
另类数据舆情
20
策略组合与集成
多策略等权 · 风险平价 · 策略相关性 · 动态权重调整
组合风险平价
21
实盘模拟与跟踪
模拟交易系统 · 实盘与回测差异 · 滑点校准 · 实时监控
模拟实盘
22
策略衰减与失效检测
因子衰减曲线 · 绩效监控 · 结构断点检测 · 失效应对
衰减断点
23
自适应策略框架
在线学习与更新 · 参数自适应 · 模型重训练 · 概念漂移处理
自适应在线学习
24
回测偏差校正
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合偏差 · 数据清洗与校正
偏差幸存者
25
资金管理优化
凯利公式 · 固定比例仓位 · 波动率目标 · 杠杆管理
凯利仓位
26
交易执行优化
VWAP/TWAP算法 · 冰山订单 · 订单拆分 · 市场冲击最小化
VWAP执行
27
策略文档与版本控制
策略设计文档 · 回测报告模板 · Git版本管理 · 实验记录
Git文档
28
自动化流水线
数据更新自动化 · 回测自动化 · 报告生成 · 部署流水线
CI/CD自动化
29
策略评审与迭代流程
周/月评审 · 迭代优先级 · A/B测试框架 · 上线流程
评审A/B测试
30
总结与展望
量化策略未来趋势 · AI与量化融合 · 持续学习路径 · 社区资源
趋势AI