成长股挖掘量化策略 · 从入门到精通

📚 共计 30 章节

量化投资与成长股概述

什么是量化投资 · 成长股定义与特征 · 量化挖掘优势 · 课程框架

Python与量化环境搭建

Anaconda · Jupyter · Pandas/NumPy/Matplotlib · Tushare/Akshare

Pandas数据处理基础

Series/DataFrame · 读写数据 · 缺失值 · 排序分组聚合

财务数据获取与清洗

三张报表 · 数据对齐合并 · ROE/毛利率/净利率 · 行业分类

成长因子构建（上）

营收/净利润增长率 · CAGR · 单季度与TTM增长率

成长因子构建（下）

SUE超预期 · 分析师预期调整 · 研发投入占比 · 成长质量评分

多因子模型基础

Z-score/MAD标准化 · 中性化 · IC分析 · 因子收益率

因子组合测试

分位数组合 · 多空收益 · 净值曲线 · 年化/回撤/夏普

因子相关性分析

相关系数矩阵 · 聚类 · 冗余剔除 · 等权/IC加权合成

选股策略框架搭建

选股池 · 调仓频率 · 交易成本 · 仓位管理

成长股多因子打分模型

权重优化 · 综合得分 · TopN选股 · 行业中性 · 回测框架

回测系统开发（上）

Backtrader · DataFeed · 策略类 · 订单执行

回测系统开发（下）

滑点/手续费 · 多标的 · 绩效分析 · 可视化

策略绩效评估指标

年化/夏普/最大回撤 · 卡玛/信息比率 · 胜率盈亏比 · 换手率

过拟合与风险控制

参数陷阱 · 滚动窗口 · 交叉验证 · 蒙特卡洛 · 压力测试

行业轮动与成长股

行业景气度 · 动量因子 · 成长性排名 · 配置策略

事件驱动与成长股

业绩预告 · 财报发布 · 股权激励 · 大宗交易 · 事件研究法

技术面辅助成长股

均线 · MACD/RSI · 成交量 · 突破形态 · 基本面结合

机器学习入门（上）

Scikit-learn · 特征工程 · 缺失值/独热编码 · 训练/验证集

机器学习入门（下）

线性/逻辑回归 · 决策树 · 随机森林 · XGBoost · AUC/F1

机器学习选股实战

标签定义 · 特征构建 · 调参 · 预测得分 · 回测对比

深度学习选股初探

PyTorch/TensorFlow · MLP · LSTM · 注意力机制

另类数据与成长股

新闻情绪(SnowNLP) · 百度搜索指数 · 机构调研 · 供应链数据

风险模型与Barra模型

风格因子 · 风险暴露 · 风险归因 · 纯因子组合

投资组合优化

均值-方差 · 风险平价 · Black-Litterman · 集中度控制

实盘交易系统设计

CTP/XTP接口 · 订单管理 · 风控模块 · 日志 · 自动化

策略监控与归因分析

每日绩效 · 因子暴露 · Brinson归因 · 失效预警

成长股策略进阶

GARP策略 · PEG指标 · 戴维斯双击 · 生命周期投资

策略组合与资金管理

多策略组合 · 相关性 · 动态权重 · 凯利公式 · 回撤控制

课程总结与未来展望

职业发展 · 策略迭代 · AI+量化 · 学习资源推荐