第01章
量化投资概述
量化投资定义 · 与传统投资区别 · 优势与风险 · 国内发展现状
入门认知
第02章
回测系统架构
核心组件 · 数据/策略/执行/分析模块 · 设计原则
系统架构
第03章
数据获取与清洗
Tushare/AKShare/Yahoo · 数据清洗 · 复权价格计算
数据预处理
第04章
技术指标计算
MA · EMA · RSI · 布林带 · MACD · KDJ
指标技术分析
第05章
选股策略设计
多因子 · 动量/反转 · 均线/突破 · 组合策略
策略核心
第06章
回测引擎实现
事件驱动 · 向量化 · 信号生成 · 订单/持仓管理
引擎实现
第07章
交易成本模型
佣金 · 印花税 · 滑点 · 冲击成本 · 影响分析
成本实盘
第08章
绩效指标计算
年化收益 · 最大回撤 · 夏普 · 卡玛 · Alpha/Beta
评价指标
第09章
基准对比分析
基准指数 · 超额收益 · 相对强弱 · 跟踪误差
对比归因
第10章
过拟合与未来函数
过拟合识别 · 未来函数陷阱 · 防止过拟合 · 交叉验证
风险陷阱
第11章
参数优化
网格/随机/贝叶斯优化 · 敏感性分析 · 稳定性检验
优化调参
第12章
样本内外测试
样本划分 · 滚动/扩展窗口 · 时间序列交叉验证
验证稳健
第13章
蒙特卡洛模拟
蒙特卡洛原理 · 收益分布 · VaR · CVaR
模拟风险
第14章
资金管理模型
凯利公式 · 固定比例 · 风险平价 · 金字塔加仓
资金管理
第15章
多品种回测
股票池 · 行业配置 · 市值分层 · 相关性分析
组合多资产
第16章
高频数据回测
Tick/分钟数据 · 微观结构 · 订单簿 · 注意事项
高频进阶
第17章
事件驱动策略
财报 · 分红送转 · 业绩预告 · 新闻舆情 · 事件研究
事件alpha
第18章
机器学习选股
特征工程 · 决策树/随机森林 · XGBoost · 神经网络
ML选股
第19章
深度学习选股
LSTM · Transformer · 图神经网络 · 深度因子
DL因子
第20章
风险模型
Barra模型 · 因子暴露 · 协方差估计 · 风险分解
风控Barra
第21章
投资组合优化
均值-方差 · Black-Litterman · 风险平价 · 最大分散度
优化组合
第22章
策略评价报告
报告结构 · 可视化 · 绩效归因 · 风险归因 · 对比矩阵
报告展示
第23章
实盘模拟交易
模拟系统 · API对接 · 交易接口 · 风控 · 日志
实盘模拟
第24章
回测常见陷阱
幸存者偏差 · 前视偏差 · 数据挖掘 · 成本低估
避坑认知
第25章
策略稳健性检验
不同市场 · 参数/成本/流动性敏感性测试
稳健检验
第26章
因子有效性检验
IC/IR分析 · 分组回测 · 因子归因 · 拥挤度
因子检验
第27章
多因子合成
标准化 · 正交化 · 加权 · 动态权重 · 因子择时
合成因子
第28章
行业轮动策略
行业分类 · 动量/反转 · 景气度 · 配置优化
轮动行业
第29章
CTA趋势策略
趋势跟踪 · 海龟法则 · 唐奇安通道 · ATR止损
CTA趋势
第30章
课程总结与展望
量化未来 · AI+量化 · 高频发展 · 监管 · 学习路径
总结展望