01
黑天鹅认知
什么是黑天鹅事件 · 三大特征 · 传统风控失效 · 量化避险底层逻辑
认知基础
02
极端风险度量
VaR局限 · CVaR计算 · 压力测试场景 · 最大回撤与Calmar比率
风险度量
03
尾部风险建模
极值理论EVT · 广义帕累托GPD · 阈值选取 · Tail Risk指标
建模尾部
04
波动率与相关性突变
波动率聚集 · 隐含曲面 · 相关性破裂 · DCC模型
波动率相关性
05
期权基础与保险策略
期权回顾 · Protective Put · Collar · 希腊字母管理
期权对冲
06
VIX与波动率衍生品
VIX指数原理 · 期货ETF · 波动率掉期 · VIX对冲
VIX衍生品
07
尾部风险对冲工具
深度虚值看跌 · 价外价差 · 方差互换 · 尾部风险溢价
对冲尾部
08
趋势跟踪与动量策略
危机Alpha · 双均线 · ATR通道 · 动量衰减与风控
趋势动量
09
风险平价与全天候组合
风险平价原理 · 桥水全天候 · 杠杆调整 · 通胀通缩应对
配置全天候
10
宏观因子模型
增长与通胀因子 · 因子映射 · 因子择时 · 压力情景表现
宏观因子
11
动态资产配置
战术性TAA · 风险预算 · Black-Litterman · 再平衡
动态配置
12
现金与避险资产
现金期权价值 · 黄金 · 美债TIPS · 日元瑞郎
避险资产
13
多空策略与市场中性
统计套利 · 配对交易 · Beta中性 · 因子中性化
多空中性
14
波动率目标策略
波动率目标原理 · 实现方法 · 杠杆调整 · 回测陷阱
波动率目标
15
危机预警指标
信用利差 · 期限利差 · 铜金比 · Put/Call · VIX期限结构
预警指标
16
系统性风险度量
SRISK · CoVaR · 金融压力指数 · 网络模型与传染
系统性风险
17
压力测试与情景分析
历史情景 · 蒙特卡洛 · 前瞻性构建 · 反馈效应
压力测试情景
18
回测与过拟合防范
回测框架 · 多重假设 · 夏普偏误 · Walk-Forward
回测过拟合
19
交易执行与流动性风险
订单类型 · 算法交易 · 市场冲击 · 流动性黑洞
执行流动性
20
杠杆与保证金管理
杠杆放大 · 保证金追缴 · 动态调整 · 去杠杆螺旋
杠杆保证金
21
反脆弱策略
杠铃策略 · 凸性交易 · 期权卖方风险 · 从波动获利
反脆弱凸性
22
加密货币与新兴风险
加密黑天鹅 · 交易所风险 · 稳定币脱锚 · DeFi风险
加密新兴
23
地缘政治与政策风险
地缘风险溢价 · 制裁贸易战 · 央行意外 · 选举不确定性
地缘政策
24
行为金融学偏差
过度自信 · 损失厌恶 · 羊群效应 · 锚定效应
行为偏差
25
风险管理流程与治理
风险政策 · 限额体系 · 压力测试委员会 · 报告监控
治理流程
26
量化风控系统架构
数据层 · 策略层 · 风控层 · 执行层 · 实时监控
架构系统
27
Python风险分析工具
Pandas/NumPy · 风险指标库 · Backtrader · 可视化
Python工具
28
实战案例：2008年金融危机
危机时间线 · 量化策略表现 · 对冲复盘 · 经验教训
2008实战
29
实战案例：2020年新冠危机
熔断机制 · 流动性枯竭 · VIX飙升 · 策略应对
2020新冠
30
构建个人避险体系
风险评估问卷 · 策略组合 · 压力测试 · 持续迭代
体系个人