01
回测系统概述
什么是回测系统 · 核心价值 · 回测与实盘区别 · 常见框架对比
概念框架
02
数据获取与清洗
tushare/akshare/baostock · 字段说明 · 清洗流程 · 缺失值 · 复权处理
数据预处理
03
择时策略基础
均线策略 · 金叉死叉 · 双均线系统 · 参数敏感性分析
均线择时
04
回测引擎设计
事件驱动 · Bar循环 · 订单/持仓/资金管理模块
架构引擎
05
交易成本模型
佣金 · 印花税 · 滑点 · 冲击成本 · 成本对收益影响
成本滑点
06
绩效指标计算
年化收益 · 最大回撤 · 夏普 · 卡玛 · 胜率盈亏比 · 收益风险比
指标评价
07
资金管理模型
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 风险平价 · 最大回撤控制
仓位风控
08
多周期回测
日线/小时/分钟/Tick级 · 周期转换与对齐
周期回测
09
参数优化与过拟合
网格/随机/贝叶斯优化 · 过拟合识别 · 交叉验证
优化过拟合
10
样本内外测试
时间序列分割 · 滚动窗口 · 扩展窗口 · Walk-Forward
验证稳健性
11
蒙特卡洛模拟
随机路径 · 收益率分布 · 极端行情 · VaR · 压力场景
模拟风险
12
历史压力测试
2008/2015/2020/2022 · 极端行情应对
压力历史
13
黑天鹅事件模拟
跳跃扩散 · 波动率突变 · 流动性枯竭 · 熔断机制
黑天鹅极端
14
策略鲁棒性测试
参数扰动 · 风格切换 · 品种/周期适应性
鲁棒性适应性
15
回测偏差分析
前视/生存/过拟合/数据挖掘/幸存者偏差
偏差陷阱
16
统计显著性检验
t检验 · bootstrap · 置换检验 · 收益显著性
统计显著性
17
多品种回测框架
股票/期货/ETF组合 · 跨品种套利
多品种组合
18
并行回测加速
多进程 · 向量化 · Numba · Cython · GPU加速
加速性能
19
回测可视化
净值/回撤曲线 · 交易信号 · 仪表盘 · 交互式图表
可视化图表
20
交易日志系统
日志级别 · 交易记录 · 异常捕获 · 审计追踪
日志审计
21
实盘对接准备
CTP/XTP接口 · 量化平台API · 模拟交易环境
实盘接口
22
实盘风控系统
事前/事中/事后风控 · 仓位限制 · 止损止盈
风控实盘
23
延迟与滑点模拟
网络延迟 · 撮合延迟 · 订单簿 · 实际滑点估算
延迟滑点
24
交易成本动态模型
时间/波动率/流动性相关成本 · 大单拆分
动态成本拆分
25
策略组合与权重优化
等权 · 风险平价 · 均值方差 · Black-Litterman
组合优化
26
动态再平衡策略
固定周期/阈值/波动率调整 · 税收优化再平衡
再平衡动态
27
机器学习择时策略
特征工程 · LSTM · XGBoost · 随机森林 · 集成
机器学习择时
28
强化学习择时
环境/状态/动作/奖励设计 · PPO算法应用
强化学习PPO
29
回测报告生成
PDF/HTML报告 · 关键指标 · 策略对比 · 自动化
报告自动化
30
系统部署与运维
Docker · 云服务器 · 定时任务 · 监控告警 · 日志管理
部署运维