01
市场宽度指标概述
什么是市场宽度？为什么宽度指标能预测市场转折？核心原理与数学基础。
原理入门
02
涨跌比指标详解
涨跌比(ADR)的定义、计算方法、参数选择（5日、10日、20日）及适用场景。
ADR参数
03
数据获取与清洗
使用tushare/akshare获取A股全市场涨跌家数数据，数据清洗与对齐。
数据Python
04
计算涨跌比(ADR)
Python实现ADR计算，滚动窗口处理，处理停牌与新股数据。
实现ADR
05
计算市场宽度(ADL)
Python实现腾落线(ADL)计算，累积与归一化处理。
ADL腾落线
06
构建择时信号
基于ADR与ADL的阈值设定，生成买入/卖出信号，过滤假信号。
信号阈值
07
回测框架搭建
使用backtrader或自定义回测引擎，构建基于宽度指标的择时策略。
回测backtrader
08
策略绩效评估
计算年化收益率、最大回撤、夏普比率、胜率等核心指标。
绩效夏普
09
参数优化
网格搜索寻找最优ADR周期与阈值参数，避免过拟合。
优化网格
10
多周期共振
结合日线、周线、月线宽度指标，构建多周期共振信号。
多周期共振
11
行业宽度分析
计算申万一级行业的宽度指标，识别强势/弱势行业。
行业轮动
12
宽度背离识别
价格创新高但宽度指标走弱，识别顶背离与底背离。
背离顶底
13
极端情绪捕捉
当ADR低于0.2或高于1.8时，市场反转概率分析。
极端反转
14
结合成交量验证
宽度信号配合成交量变化，提高信号可靠性。
成交量验证
15
结合均线系统
宽度指标与均线（MA20/MA60）组合策略。
均线组合
16
结合MACD指标
宽度指标与MACD金叉死叉的共振策略。
MACD共振
17
结合RSI指标
宽度指标与RSI超买超卖区域的联合判断。
RSI超买超卖
18
结合布林带
宽度指标在布林带上下轨的择时应用。
布林带轨道
19
ETF择时应用
使用宽度指标对沪深300ETF、创业板ETF进行择时。
ETF沪深300
20
个股宽度分析
计算个股相对于板块的宽度指标，识别独立行情。
个股相对强度
21
市场宽度热力图
使用Plotly绘制全市场宽度热力图，直观展示。
热力图Plotly
22
实时监控系统
搭建自动化监控脚本，实时计算并推送宽度信号。
监控自动化
23
风险控制模块
基于宽度指标动态调整仓位，控制回撤。
风控仓位
24
黑天鹅事件应对
极端行情下宽度指标失效分析与应对策略。
黑天鹅应对
25
跨市场宽度对比
A股、港股、美股宽度指标对比分析。
跨市场对比
26
机器学习增强
使用随机森林预测宽度指标的未来方向。
随机森林预测
27
深度学习尝试
LSTM模型预测宽度指标的短期走势。
LSTM深度学习
28
策略组合优化
将宽度策略与其他择时策略（动量、反转）组合。
组合动量
29
实战案例复盘
2020年疫情底、2022年4月底、2024年2月底的宽度信号复盘。
复盘实战
30
课程总结与展望
宽度指标体系的局限性与未来改进方向，构建个人交易系统。
总结交易系统