01
事件驱动策略概述
什么是事件驱动型对冲策略 · 核心逻辑 · 与传统趋势策略的区别 · 适用市场环境
基础认知
02
事件分类与数据源
宏观事件(央行决议/非农) · 微观事件(财报/并购) · 另类数据源(舆情/卫星)
数据分类
03
事件套利基础
数学原理 · 统计套利结合 · 风险因子剥离
套利数学
04
财报事件策略
超预期/不及预期判断 · Surprise模型 · Delta对冲
财报模型
05
并购套利策略
现金/股票并购区别 · 交易风险溢价 · 监管风险对冲
并购套利
06
分红与拆股策略
除权除息价格行为 · 分红套利模型 · 税务优化
分红拆股
07
宏观事件策略
非农交易模型 · 利率决议预期差 · CPI/PCE策略
宏观央行
08
舆情事件策略
新闻情感分析 · 社交媒体情绪 · 黑天鹅对冲
舆情NLP
09
事件概率模型
泊松过程 · 贝叶斯更新 · 实时概率估算
概率统计
10
事件窗口期管理
建仓/调整/平仓时间线 · 滑点控制
风控执行
11
Delta对冲实战
希腊字母详解 · 动态对冲频率 · 对冲成本
期权对冲
12
波动率交易与事件
隐含波动率曲面 · Straddle/Strangle · 均值回归
波动率期权
13
统计套利与事件结合
配对交易事件触发 · 协整断裂修复 · Z-score阈值
统计配对
14
机器学习事件预测
特征工程 · XGBoost/LSTM · 过拟合防范
ML预测
15
回测框架搭建
事件驱动回测引擎 · 事件队列 · 前视偏差避免
回测系统
16
风险管理系统
VaR计算 · 压力测试 · 最大回撤控制
风控VaR
17
资金管理
凯利公式 · 仓位动态调整 · 杠杆控制
资金凯利
18
多事件组合策略
同时持仓多个头寸 · 相关性管理 · 资金分配
组合优化
19
高频事件策略
Tick级响应 · 订单流不平衡 · 做市商应对
高频Tick
20
跨境事件套利
跨市场反应差异 · 汇率对冲 · 时区管理
跨境汇率
21
商品市场事件策略
OPEC会议 · USDA报告 · 天气事件
商品天气
22
固定收益事件策略
信用评级调整 · 国债拍卖 · 利差交易
固收利差
23
加密货币事件策略
硬分叉 · 监管公告 · 链上数据
加密链上
24
期权事件策略进阶
Gamma Scalping · Vega对冲 · 尾部风险对冲
期权进阶
25
算法执行优化
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 市场冲击模型
算法执行
26
实盘部署架构
低延迟管道 · API对接 · 灾备方案
部署架构
27
绩效评估
夏普/Sortino/Calmar比率 · 事件归因分析
绩效归因
28
监管与合规
内幕交易边界 · 市场操纵防范 · 报告义务
合规监管
29
前沿研究方向
深度学习事件预测 · 强化学习对冲 · NLP事件抽取
前沿研究
30
综合实战项目
完整财报事件对冲策略 · 数据获取到实盘模拟
实战全流程