多空对冲中的行业轮动技巧
📚 共计 30 章节
01
行业轮动与多空对冲基础
定义、核心逻辑、适用市场环境
入门
核心概念
02
宏观经济周期与行业轮动
美林时钟理论、中国版经济周期特征
宏观
周期
03
产业链传导逻辑
上游、中游、下游的轮动顺序与信号识别
产业链
信号
04
动量因子与反转因子
行业动量策略构建、反转效应捕捉
因子
量化
05
多空对冲组合构建
配对交易原理、Beta中性化处理
对冲
组合
06
行业分类标准
申万一级/二级行业、GICS分类、自定义聚类
分类
框架
07
数据获取与预处理
Python获取行业指数数据、缺失值处理、复权计算
数据
Python
08
行业相关性矩阵
滚动相关性计算、聚类分析、行业分组
统计
聚类
09
相对强度指标
RSI、相对强弱曲线、行业排名打分
技术
排名
10
资金流向分析
北向资金、主力资金、行业资金净流入排名
资金
北向
11
库存周期与行业轮动
主动去库、被动去库、主动补库、被动补库
库存
周期
12
利率敏感型行业轮动
银行、地产、保险在加息/降息周期的表现
利率
金融
13
大宗商品与行业轮动
原油、铜、螺纹钢价格对相关行业的影响
商品
传导
14
事件驱动型轮动
政策利好、突发事件、财报季的行业切换
事件
驱动
15
多因子行业打分模型
估值、盈利、动量、资金四因子加权
多因子
模型
16
行业ETF多空策略
融券做空ETF、期权对冲、期货替代
ETF
对冲
17
跨市场行业轮动
A股、港股、美股行业联动与套利机会
跨市场
套利
18
波动率与行业轮动
低波动行业防御、高波动行业进攻
波动率
风格
19
拥挤度指标
行业成交额占比、换手率分位数、持仓集中度
拥挤度
风险
20
机器学习行业轮动
随机森林、XGBoost预测行业涨跌
机器学习
预测
21
回测框架搭建
Backtrader、Zipline、自研回测引擎
回测
框架
22
风险控制
最大回撤控制、杠杆管理、行业集中度限制
风控
资金管理
23
实盘交易执行
算法交易、滑点控制、冲击成本估算
执行
算法
24
行业轮动基金分析
公募基金行业配置、聪明钱跟踪
基金
聪明钱
25
情绪指标与行业轮动
恐慌指数、融资余额、股吧热度
情绪
另类
26
高频行业轮动
分钟级行业切换、T+0策略、盘口数据应用
高频
T+0
27
行业轮动与量化择时结合
大盘择时信号过滤行业轮动
择时
过滤
28
另类数据行业轮动
卫星图像、招聘数据、供应链数据
另类数据
创新
29
行业轮动策略组合
多策略加权、动态资金分配
组合
配置
30
行业轮动实战案例
2020-2024年A股行业轮动复盘与策略优化
实战
复盘