股指期货对冲套利全流程解析

📚 共计 30 章节

对冲套利基础

什么是股指期货对冲套利？核心概念与市场参与者。

期现套利、跨期套利、跨品种套利、跨市场套利。

股指期货的持有成本模型与理论价格计算。

基差的定义、形成原因、波动规律与交易信号。

期现套利策略

正向套利与反向套利的触发条件与执行流程。

跨期套利策略

价差结构分析、日历价差与蝶式价差。

统计套利基础

协整检验、均值回归与配对交易。

使用Python获取期货与现货行情数据（Tushare/akshare）。

处理缺失值、异常值、复权与对齐时间序列。

预处理时间序列

基于布林带、Z-score的套利信号构建。

布林带Z-score

回测框架搭建

事件驱动回测引擎的核心组件与设计思路。

夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比的计算与解读。

凯利公式、固定比例与波动率调整的仓位控制。

滑点、冲击成本、保证金管理、极端行情应对。

程序化下单接口（CTP/IB）与订单类型选择。

服务器部署、网络延迟、日志监控与运维。

沪深300期现套利策略从回测到模拟交易。

沪深300实战

中证500跨期套利策略设计与优化。

中证500跨期

上证50与中证500的跨品种统计套利。

跨品种统计

过拟合检测、稳健性检验与参数敏感性分析。

评估稳健性

机器学习应用

使用LSTM预测基差走势。

Tick级数据的套利机会捕捉与延迟优化。

期权与期货组合

保护性看跌、备兑开仓与合成期货。

市场微观结构

订单簿分析、买卖价差与流动性衡量。

微观流动性

监管与合规

套利交易中的法律法规与交易所规则。

心理与纪律

交易心理学、回撤期的心态管理与复盘。

多策略并行、相关性分析与风险预算。

组合相关性

使用DolphinDB/ClickHouse进行高性能回测。

DolphinDBClickHouse

加密货币期货套利、DeFi与跨链套利。

总结与展望

构建自己的套利系统与持续学习路径。