量化对冲策略回测与优化实战
📚 共计 30 章节
01
量化对冲概述
市场中性策略 · 统计套利 · 策略分类
概念
原理
02
回测系统搭建
Backtrader/Zipline · Tushare · SQLite
框架
数据源
03
数据清洗与预处理
缺失值 · 复权 · 对齐 · 重采样
清洗
时间序列
04
因子计算基础
动量/反转/波动率 · 标准化
因子
计算
05
因子有效性检验
IC分析 · 分组回测 · t检验
检验
显著性
06
多因子模型构建
因子合成 · 正交化 · 风险模型
合成
择时
07
对冲工具与成本
IF/IC/IH · 基差 · 最优对冲比率
期货
成本
08
股票池构建
沪深300/中证500 · 流动性 · ST剔除
选股
分层
09
权重分配方法
风险平价 · Black-Litterman · 均值方差
权重
优化
10
交易成本模型
佣金 · 冲击成本 · 滑点模型
成本
影响
11
回测执行引擎
事件驱动 · 订单管理 · 性能优化
引擎
模拟
12
绩效评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 信息比率
评估
指标
13
风险分析体系
VaR · CVaR · 波动率聚类
风险
流动性
14
过拟合检测方法
样本外测试 · 交叉验证 · DSR
过拟合
稳健性
15
参数优化基础
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法
优化
搜索
16
参数稳定性检验
敏感性分析 · 衰减测试 · 鲁棒性
稳定性
路径
17
多周期回测
日频/小时/分钟 · 高频数据存储
周期
频率
18
事件驱动策略
财报套利 · 指数调仓 · 事件研究
事件
套利
19
行业中性化处理
申万/GICS · 行业因子剥离 · 轮动
行业
中性
20
风格因子暴露
Barra体系 · 暴露控制 · 风格漂移
风格
监控
21
动态调仓策略
固定/阈值/自适应 · 成本权衡
调仓
动态
22
极端行情处理
涨跌停 · 熔断 · 压力测试
风控
尾部风险
23
策略组合管理
多策略 · 相关性 · 资金分配
组合
生命周期
24
回测报告生成
自动化报告 · 净值曲线 · 归因分析
可视化
报告
25
实盘模拟对接
模拟交易 · 实时行情 · 延迟分析
模拟
接口
26
策略上线流程
回测验证 · 灰度发布 · 熔断部署
上线
监控
27
常见陷阱与避坑
前视偏差 · 幸存者偏差 · 未来函数
陷阱
避坑
28
机器学习因子挖掘
决策树 · 神经网络 · PCA/ICA
ML
因子
29
高频统计套利
配对交易 · 协整 · 订单簿分析
高频
做市
30
课程总结与展望
AI+量化 · 监管 · 职业发展
总结
资源