01
期现套利入门
什么是期现套利、核心逻辑与盈利原理、为什么能赚钱
基础原理
02
市场基础认知
期货合约基础、现货市场基础、基差的概念与计算
市场基差
03
套利工具与平台
主流交易平台对比、数据源获取、API接口基础
工具API
04
基差分析框架
基差的构成要素、基差波动规律、季节性特征
分析季节性
05
套利策略分类
正向套利、反向套利、跨期套利、跨品种套利
策略分类
06
资金管理与风控
仓位计算、最大回撤控制、杠杆使用原则
风控资金
07
交易信号识别
基差阈值设定、统计套利信号、机器学习辅助
信号ML
08
订单执行策略
限价单与市价单、滑点控制、算法交易基础
执行算法
09
套利组合构建
多腿组合、Delta中性、Gamma对冲
组合对冲
10
实盘环境搭建
服务器选择、网络延迟优化、灾备方案
运维实盘
11
数据清洗与预处理
缺失值处理、异常值检测、时间对齐
数据清洗
12
协整检验实战
ADF检验、Engle-Granger方法、Johansen检验
统计协整
13
回测系统搭建
Backtrader框架、自定义策略、绩效评估指标
回测框架
14
参数优化与过拟合
网格搜索、遗传算法、Walk-Forward分析
优化过拟合
15
高频套利策略
Tick级数据、订单簿分析、做市商策略
高频Tick
16
跨市场套利
国内外价差、汇率风险、跨境结算
跨境汇率
17
事件驱动套利
财报发布、政策变动、突发事件应对
事件驱动
18
统计套利进阶
PCA降维、聚类分析、配对交易
统计PCA
19
机器学习应用
LSTM预测基差、XGBoost信号分类、强化学习
MLLSTM
20
实盘监控系统
实时仪表盘、告警机制、日志分析
监控告警
21
套利成本核算
手续费、印花税、冲击成本、资金成本
成本核算
22
税务与合规
增值税处理、企业所得税、监管要求
合规税务
23
团队协作与分工
策略研究员、量化开发、风控专员
团队分工
24
压力测试与情景分析
极端行情模拟、流动性危机、黑天鹅事件
压力情景
25
策略迭代与优化
A/B测试、版本控制、绩效归因
迭代归因
26
常见陷阱与误区
过度交易、杠杆滥用、模型失效
陷阱误区
27
实战案例复盘
成功案例、失败案例、经验教训
案例复盘
28
自动化交易系统
全自动执行、人工干预机制、应急处理
自动化应急
29
绩效评估与报告
夏普比率、最大回撤、收益曲线分析
绩效夏普
30
未来趋势与展望
DeFi套利、加密货币套利、AI驱动策略
前沿DeFi