第01章
配对交易概述
什么是配对交易 · 统计套利核心思想 · 市场中性策略简介
概念入门
第02章
协整理论基础
平稳性与单位根检验 · 协整数学定义 · Engle-Granger两步法
统计核心
第03章
数据获取与预处理
yfinance获取数据 · 数据清洗对齐 · 收益率与价格选择
Python数据
第04章
相关性分析
皮尔逊相关系数 · Spearman秩相关 · 相关性陷阱与伪回归
统计风险
第05章
协整检验实战
ADF检验详解 · Johansen检验简介 · Python代码实现
代码检验
第06章
配对选择策略
行业配对 · 统计配对 · 基本面配对 · 筛选流程
策略筛选
第07章
价差序列构建
回归残差法 · 对数价格比率法 · 标准化价差Z-score
价差建模
第08章
交易信号设计
阈值设定 · 开仓平仓规则 · 止损止盈逻辑
信号风控
第09章
回测框架搭建
向量化回测 · 事件驱动回测 · 夏普比率/最大回撤
回测绩效
第10章
风险管理
仓位管理 · 杠杆控制 · 黑天鹅应对 · 配对脆弱性
风控进阶
第11章
实战案例一：银行股配对
招商银行 vs 兴业银行
A股银行
第12章
实战案例二：能源板块
中国石油 vs 中国石化
能源蓝筹
第13章
实战案例三：科技股
腾讯 vs 阿里巴巴
港股科技
第14章
实战案例四：跨市场
A股 vs H股
跨市场套利
第15章
实战案例五：商品期货
螺纹钢 vs 热卷
期货黑色系
第16章
实战案例六：ETF配对
50ETF vs 300ETF
ETF指数
第17章
实战案例七：加密货币
BTC vs ETH
加密数字
第18章
实战案例八：外汇配对
EUR/USD vs GBP/USD
外汇主要
第19章
实战案例九：行业指数
消费 vs 医药
行业轮动
第20章
实战案例十：多品种组合
多品种配对组合构建
组合分散
第21章
协整关系的时变性
滚动窗口检验 · 参数自适应更新 · 模型退化处理
动态稳健
第22章
高频配对交易
Tick级数据 · 订单簿分析 · 延迟与滑点控制
高频微观
第23章
机器学习增强配对
聚类辅助配对 · LSTM预测价差 · 强化学习优化阈值
MLAI
第24章
统计套利进阶
多资产协整 · 共同因子模型 · PCA在配对中的应用
进阶多变量
第25章
交易系统架构
数据管道设计 · 策略引擎开发 · 实盘对接API
系统工程
第26章
绩效归因分析
收益分解 · 风险因子暴露 · 策略容量评估
分析归因
第27章
监管与合规
市场操纵风险 · 程序化报备 · 跨境注意事项
合规法律
第28章
常见陷阱与误区
过度优化 · 幸存者偏差 · 前视偏差 · 流动性陷阱
认知避坑
第29章
策略优化与迭代
参数敏感性分析 · 蒙特卡洛模拟 · Walk-Forward分析
优化验证
第30章
课程总结与展望
配对交易的未来 · AI与量化融合 · 职业发展路径
总结前景