价差交易盈利模式揭秘
📚 共计 30 章节
第01章
价差交易的本质
什么是价差交易 · 底层逻辑 · 与单边交易的区别
核心概念
入门必读
第02章
统计套利基础
均值回归理论 · 协整关系 · ADF检验
统计学
协整
第03章
配对交易策略
配对选择 · 相关性分析 · 距离法
策略
配对
第04章
价差计算与标准化
价差公式 · Z-Score · 阈值设定
指标
风控
第05章
回测框架搭建
数据获取 · 策略逻辑 · 夏普比率/最大回撤
回测
绩效
第06章
实战案例
股票配对 · ETF套利 · 加密货币套利
实战
案例
第07章
风险控制
价差突变 · 流动性 · 交易成本 · 黑天鹅
风控
资金管理
第08章
进阶策略
多品种价差 · ARIMA/GARCH · 机器学习
进阶
时序预测
第09章
交易执行
算法交易 · 订单类型 · 滑点控制 · 实盘
执行
算法
第10章
课程总结与展望
未来趋势 · 常见误区 · 持续学习路径
总结
职业
第11章
深入理解协整
数学定义 · Engle-Granger · Johansen检验
协整
计量
第12章
价差交易中的统计陷阱
数据窥探 · 过拟合 · 幸存者偏差
陷阱
认知
第13章
动态阈值策略
自适应Z-Score · 波动率调整 · 卡尔曼滤波
动态
滤波
第14章
跨市场价差交易
期现套利 · 跨品种套利（焦煤焦炭）
跨市场
期货
第15章
高频价差交易
Tick级数据 · 订单簿 · 做市商策略
高频
Tick
第16章
期权价差策略
垂直/水平/对角价差 · 蝶式价差
期权
组合
第17章
价差交易中的资金管理
凯利公式 · 风险平价 · 仓位动态调整
资金管理
凯利
第18章
Python实战
数据清洗 · 向量化回测 · 事件驱动回测
Python
回测
第19章
数据库与数据源
MySQL/PostgreSQL · Wind/聚宽/Tushare
数据库
数据接口
第20章
策略监控与预警
实时监控 · 钉钉/邮件告警 · 自动化框架
监控
告警
第21章
价差交易的心理学
贪婪与恐惧 · 纪律执行 · 复盘方法论
心理
纪律
第22章
商品期货跨期套利
近远月价差 · 仓储成本 · 季节性规律
跨期
商品
第23章
外汇价差交易
利差交易 · 购买力平价 · 套息交易
外汇
利差
第24章
固定收益价差交易
收益率曲线套利 · 信用利差交易
固收
信用
第25章
波动率价差交易
VIX期货/期权 · 波动率曲面套利
波动率
VIX
第26章
机器学习在价差交易中的应用
聚类找配对 · LSTM预测 · 强化学习
机器学习
LSTM
第27章
DeFi中的价差交易
AMM套利 · 闪电贷 · 跨链价差
DeFi
闪电贷
第28章
监管与合规
套利限制 · 报税 · 合规风控
监管
合规
第29章
团队协作与策略管理
Git版本控制 · 回测平台 · 团队分工
协作
Git
第30章
终极实战：从0到1搭建价差交易系统
数据→策略→回测→执行→风控
全流程
系统