01
套利交易基础
什么是套利 · 数学本质 · 套利与投机 · 优势与风险
概念入门
02
套利类型详解
跨期 · 跨品种 · 跨市场 · 期现 · 统计套利
分类核心
03
交易环境搭建
Python量化环境 · 数据源 · API · 回测框架
配置工具
04
数据获取与清洗
行情获取 · 对齐重采样 · 缺失异常 · 存储
数据预处理
05
价差计算与可视化
价差序列 · Z-score · 图表 · 热力图 · 协整检验
分析可视化
06
协整理论与实战
ADF检验 · Engle-Granger/Johansen · 配对筛选 · 螺纹/热卷
统计实战
07
统计套利策略设计
均值回归 · 布林带 · 阈值 · 仓位 · 止损止盈
策略核心
08
回测系统搭建
事件驱动 · 向量化 · 手续费滑点 · 绩效指标
回测系统
09
实盘接口对接
CTP · WebSocket · 交易指令 · 订单状态 · 资金管理
接口实盘
10
实盘问题1：滑点
成因 · 预期滑点 · 限价/市价 · 冰山订单 · 控制方案
滑点实战
11
实盘问题2：延迟
网络优化 · 时钟同步 · 撮合延迟 · 缓存 · 低延迟架构
延迟性能
12
实盘问题3：资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 回撤控制 · 曲线管理
资金风控
13
实盘问题4：风险控制
敞口监控 · 杠杆控制 · 黑天鹅 · 压力测试 · 熔断
风控高级
14
实盘问题5：策略失效
市场结构变化 · 衰减监控 · 参数自适应 · 轮动 · 人工干预
失效迭代
15
实盘问题6：交易成本
佣金 · 印花税 · 冲击成本 · 最优执行 · 成本优化
成本算法
16
实盘问题7：数据问题
延迟修复 · 错误检测 · 源切换 · 历史回补 · 实时校验
数据运维
17
实盘问题8：系统稳定性
进程守护 · 日志监控 · 自动恢复 · 多机热备 · 灾备
系统高可用
18
实盘问题9：合规与监管
交易所规则 · 持仓限额 · 自成交 · 异常监控 · 合规清单
合规监管
19
实盘问题10：心理与纪律
交易日志 · 情绪监控 · 纪律执行 · 复盘 · 心理训练
心理纪律
20
多品种套利实战
跨品种(螺纹/热卷) · 跨期(IF) · 跨市场(沪深300/富时A50)
实战多品种
21
高频套利策略
做市商 · 订单簿不平衡 · Tick级 · 延迟套利 · FPGA
高频进阶
22
加密货币套利
现货期货价差 · 交易所间 · 三角 · 闪电贷 · DeFi
加密DeFi
23
期权套利策略
平价套利 · 盒式 · 日历价差 · 波动率 · Delta中性
期权组合
24
ETF套利
折溢价 · 一二级市场 · ETF与期货 · 期权组合
ETF套利
25
统计套利进阶
机器学习配对 · 聚类 · 卡尔曼滤波 · 贝叶斯估计
ML进阶
26
算法交易执行
TWAP/VWAP · 冰山 · 狙击手 · POV · 执行缺口
算法执行
27
实盘监控系统
仪表盘 · 告警 · 绩效归因 · 风险监控 · 自动化报告
监控系统
28
策略优化与迭代
参数优化(网格/遗传/贝叶斯) · 过拟合 · 样本外 · 组合
优化迭代
29
团队协作与运维
Git · 任务分配 · 复盘会议 · 运维手册 · 知识库
协作运维
30
套利交易未来趋势
机器学习 · 高频监管 · DeFi新范式 · ESG · 生存指南
趋势展望