套利策略回测系统实战教程
📚 共计 30 章节
01
套利基础
什么是套利？套利的数学本质与核心逻辑。
概念
数学
02
市场微观结构
订单簿、买卖价差、市场深度与流动性。
订单簿
流动性
03
数据获取
如何使用CCXT库获取交易所实时行情与历史数据。
CCXT
API
04
数据清洗
处理缺失值、异常值、时间戳对齐与重采样。
预处理
时间序列
05
价差计算
协整检验、最小二乘法回归与价差序列构建。
协整
回归
06
配对选择
基于相关系数、距离法与协整的股票对筛选。
配对
筛选
07
回测框架设计
事件驱动架构与向量化回测的区别与选择。
架构
向量化
08
策略参数
开仓阈值、平仓阈值、止损线与仓位管理。
阈值
风控
09
交易成本
佣金、滑点、冲击成本对套利策略的影响。
成本
滑点
10
信号生成
基于Z-score的标准化信号与布林带信号。
Z-score
布林带
11
订单管理
限价单、市价单与冰山订单在回测中的模拟。
订单类型
模拟
12
资金管理
凯利公式、固定比例与波动率调整仓位。
凯利
仓位
13
风险指标
最大回撤、夏普比率、卡玛比率与索提诺比率。
夏普
回撤
14
绩效归因
收益分解、因子暴露与Brinson归因。
归因
因子
15
过拟合防范
交叉验证、滚动窗口与Walk-Forward分析。
过拟合
Walk-Forward
16
统计套利
均值回归策略的实战回测与优化。
均值回归
实战
17
跨期套利
期货合约价差套利（如股指期货IF/IC）。
期货
价差
18
跨市场套利
同一资产在不同交易所的价差套利。
跨所
价差
19
三角套利
利用三种货币对之间的汇率不一致性。
三角
汇率
20
ETF套利
ETF净值与二级市场价格的价差捕捉。
ETF
净值
21
期权套利
盒式套利、转换套利与蝶式价差。
期权
蝶式
22
高频套利
Tick级数据回测与延迟模拟。
高频
Tick
23
多因子套利
结合动量、价值与质量因子的复合策略。
多因子
复合
24
机器学习套利
使用LightGBM预测价差回归概率。
LightGBM
预测
25
回测引擎优化
使用Numba与Cython加速回测计算。
Numba
Cython
26
可视化分析
使用Plotly绘制净值曲线、回撤图与信号分布。
Plotly
可视化
27
实盘对接
从回测到实盘的API接口设计与风险控制。
实盘
API
28
日志与监控
回测日志记录、异常报警与实时监控面板。
日志
监控
29
策略报告
自动生成PDF回测报告与关键指标汇总。
PDF
报告
30
总结与展望
套利策略的未来趋势与常见陷阱总结。
趋势
陷阱