01
套利基础
什么是套利？套利的数学本质与核心逻辑。
核心概念数学本质
02
市场微观结构
订单簿、买卖价差、市场深度与流动性。
订单簿流动性
03
统计套利入门
均值回归、协整关系与配对交易。
配对交易协整
04
多资产套利
三角套利、跨期套利与跨品种套利。
三角套利跨品种
05
组合构建理论
马科维茨均值-方差模型与有效前沿。
马科维茨有效前沿
06
风险平价模型
等风险贡献与波动率目标。
风险平价波动率
07
因子模型
Fama-French三因子、五因子与套利定价理论。
因子APT
08
优化目标函数
夏普比率、卡玛比率、最大回撤与Calmar比率。
夏普卡玛
09
约束条件
杠杆限制、换手率约束、行业集中度与流动性约束。
杠杆换手率
10
优化算法
凸优化、二次规划与梯度下降法。
凸优化梯度下降
11
Python优化库
SciPy.optimize、CVXPY与PortfolioOpt。
SciPyCVXPY
12
数据获取
使用yfinance、pandas-datareader获取行情数据。
yfinance数据源
13
数据清洗
缺失值处理、异常值检测与对齐时间戳。
清洗时间戳
14
协方差矩阵估计
样本协方差、收缩估计与去噪。
协方差去噪
15
回测框架搭建
事件驱动回测与向量化回测。
回测向量化
16
绩效评估指标
年化收益率、波动率、夏普比率与最大回撤。
绩效夏普
17
过拟合与正则化
L1/L2正则化、交叉验证与滚动窗口。
正则化交叉验证
18
动态再平衡
固定周期再平衡、阈值再平衡与目标权重。
再平衡阈值
19
交易成本建模
佣金、滑点、冲击成本与印花税。
滑点冲击成本
20
实盘注意事项
延迟、撮合机制与资金管理。
实盘撮合
21
统计套利实战
构建一个A股配对交易策略。
A股配对
22
跨期套利实战
商品期货的跨期价差交易。
期货跨期
23
期权套利
盒式套利、转换套利与波动率套利。
期权波动率
24
加密货币套利
现货-期货基差交易与跨交易所套利。
加密货币基差
25
机器学习辅助套利
使用聚类算法寻找套利对。
聚类机器学习
26
强化学习优化
使用DQN进行动态权重调整。
强化学习DQN
27
风险管理
VaR、CVaR与压力测试。
VaR压力测试
28
资金曲线管理
复利计算、杠杆调整与仓位控制。
复利仓位
29
合规与监管
不同市场的套利限制与报告要求。
合规监管
30
综合项目
构建一个完整的多策略套利组合系统。
综合多策略