01
跨期套利基础：定义、原理与核心逻辑
价差本源 · 期限结构 · 套利动机
入门核心
02
价差与比价：价差计算、比价分析、统计特征
价差公式 · 比价区间 · 分布形态
基础统计
03
持有成本模型：仓储费、资金成本、便利收益
仓储 · 利率 · 便利收益率
理论定价
04
无套利区间：理论区间、实际区间、套利触发条件
上下界 · 交易成本 · 触发阈值
区间实战
05
统计套利框架：均值回归、协整检验、Z-score
回归 · 协整 · 标准化信号
统计核心
06
数据获取与清洗：期货行情数据、主力合约切换、复权处理
API · 换月 · 连续合约
数据预处理
07
价差序列构建：近远月合约选择、价差标准化、滚动处理
合约配对 · Z-score · 滚动窗口
构建序列
08
平稳性检验：ADF检验、PP检验、KPSS检验
单位根 · 趋势 · 统计决策
检验计量
09
协整关系建模：Engle-Granger两步法、Johansen检验
EG两步 · 迹检验 · 协整向量
建模协整
10
均值回归策略：布林带策略、固定阈值策略、动态阈值策略
布林带 · 固定阈值 · 自适应
策略均值回归
11
配对交易策略：相关性筛选、距离方法、最小化平方和
相关系数 · 欧氏距离 · 最小平方
配对筛选
12
对冲比率计算：OLS回归、VAR模型、卡尔曼滤波
OLS · VAR · 动态对冲
对冲模型
13
仓位管理：凯利公式、风险平价、波动率调整
凯利 · 等风险 · 波动率目标
风控仓位
14
止损与止盈：固定止损、移动止损、时间止损
固定 · 跟踪 · 时间退出
风控出场
15
交易成本建模：手续费、滑点、冲击成本
佣金 · 滑点 · 市场冲击
成本实盘
16
回测框架搭建：事件驱动回测、向量化回测、性能评估
事件驱动 · 向量化 · 评估指标
回测系统
17
绩效指标：夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比
夏普 · 回撤 · 胜率
评价指标
18
过拟合与样本外测试：交叉验证、滚动窗口、Walk-Forward分析
交叉验证 · 滚动 · 前向分析
稳健验证
19
实盘注意事项：交易延迟、订单类型、资金管理
延迟 · 限价单 · 资金分配
实盘执行
20
跨品种套利：豆粕与菜粕、螺纹与热卷、焦煤与焦炭
品种关系 · 价差驱动 · 产业逻辑
跨品种实战
21
跨市场套利：内外盘价差、汇率风险、时区差异
内外盘 · 汇率对冲 · 时区
跨市场汇率
22
季节性套利：农产品季节性、能源需求周期、金属库存周期
季节性 · 库存周期 · 供需
季节性周期
23
展期收益策略：升贴水结构、展期收益率、滚动收益
升贴水 · 展期收益 · 滚动
展期收益
24
波动率套利：隐含波动率、历史波动率、波动率锥
隐波 · 历史波动率 · 锥形
波动率期权
25
机器学习应用：LSTM价差预测、随机森林信号生成、强化学习仓位优化
LSTM · 随机森林 · 强化学习
ML前沿
26
高频套利：Tick级数据、订单簿分析、做市商策略
Tick · 订单簿 · 做市
高频微观
27
风险控制：尾部风险、流动性风险、模型风险
尾部 · 流动性 · 模型失效
风控全面
28
资金曲线管理：复利计算、回撤控制、收益提取
复利 · 回撤 · 提取规则
资金曲线
29
策略组合与分散：多品种、多周期、多策略组合
组合 · 分散 · 低相关
组合配置
30
职业发展：量化研究员成长路径、团队协作、合规与伦理
成长 · 协作 · 合规
职业素养