第1章
配对交易概述
什么是配对交易 · 历史与起源 · 核心逻辑与哲学 · 与统计套利的关系
概念起源
第2章
配对交易理论基础
均值回归理论 · 协整性概念 · 平稳性与单位根检验 · 相关性 vs 协整性
均值回归协整
第3章
配对选择方法论
行业与板块选择 · 流动性筛选 · 基本面匹配 · 数据频率选择
选股流动性
第4章
协整性检验实战
Engle-Granger两步法 · Johansen检验 · ADF检验详解 · PP与KPSS检验
统计检验协整
第5章
距离法配对
最小化距离法 · 标准化价格法 · 时间序列对齐 · 滚动窗口距离计算
距离滚动
第6章
相关系数法配对
滚动相关系数 · 动态相关性矩阵 · 阈值设定 · 伪相关陷阱
相关性陷阱
第7章
随机价差模型
Ornstein-Uhlenbeck过程 · 半衰期计算 · OU参数估计 · 均值回复速度
OU过程半衰期
第8章
价差计算与标准化
价差定义 · Z-score计算 · 滚动Z-score · 动态均值与标准差
Z-score标准化
第9章
交易信号生成
开仓信号设计 · 平仓信号设计 · 止损信号设计 · 信号阈值优化
信号止损
第10章
仓位管理
凯利公式应用 · 固定比例仓位 · 波动率调整仓位 · 最大回撤控制
凯利风控
第11章
交易执行策略
限价单 vs 市价单 · 滑点控制 · 交易成本建模 · 分批建仓技巧
执行滑点
第12章
回测框架搭建
数据准备 · 回测引擎设计 · 绩效指标计算 · 过拟合防范
回测引擎
第13章
绩效评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率与盈亏比 · Calmar比率 · 信息比率
夏普回撤
第14章
风险控制体系
VaR计算 · CVaR应用 · 压力测试 · 尾部风险管理
VaR压力测试
第15章
多资产配对
股票配对 · ETF配对 · 跨市场配对 · 加密货币配对
多资产ETF
第16章
动态配对策略
滚动窗口协整 · 自适应阈值 · 状态切换模型 · 马尔可夫转换
动态马尔可夫
第17章
机器学习辅助配对
聚类算法选对 · PCA降维 · KNN配对 · 随机森林信号增强
机器学习聚类
第18章
高频配对交易
Tick级数据处理 · 订单簿分析 · 微观结构模型 · 延迟套利
高频Tick
第19章
配对交易与期权
期权平价关系配对 · 波动率套利 · Delta中性策略 · Gamma交易
期权波动率
第20章
配对交易与期货
跨期套利 · 跨品种套利 · 期现套利 · 展期收益管理
期货跨期
第21章
统计套利进阶
多腿配对 · 篮子交易 · 因子模型残差套利 · 主成分分析套利
多腿PCA
第22章
实盘交易注意事项
数据源选择 · API对接 · 服务器稳定性 · 日志与监控
实盘运维
第23章
资金管理进阶
杠杆控制 · 相关性风险 · 流动性危机应对 · 黑天鹅防范
杠杆黑天鹅
第24章
配对交易策略优化
参数敏感性分析 · 稳健性检验 · 样本外测试 · 蒙特卡洛模拟
优化蒙特卡洛
第25章
常见陷阱与误区
数据窥探偏差 · 幸存者偏差 · 前视偏差 · 过度优化
偏差过度优化
第26章
配对交易与市场中性
市场中性定义 · Beta对冲 · 行业中性 · 因子中性
市场中性Beta
第27章
配对交易与量化平台
Python实现 · R语言实现 · Matlab实现 · 商业平台对比
PythonR
第28章
配对交易策略案例
经典可口可乐与百事可乐 · 银行股配对 · 科技股配对案例
案例可口可乐
第29章
配对交易策略组合
多策略组合 · 资金分配 · 风险平价 · 动态再平衡
组合风险平价
第30章
未来趋势与前沿
深度学习配对 · 强化学习交易 · 另类数据配对 · DeFi配对套利
深度学习DeFi