大宗商品跨品种套利实战手册
📚 共计 30 章节
01
套利基础
跨品种套利的定义、逻辑与核心原理
入门
核心
02
市场结构
大宗商品期货市场的交易机制与合约规则
市场
规则
03
价差分析
价差的概念、计算方式与统计特征
统计
价差
04
相关性研究
品种间价格相关性的度量与筛选方法
相关性
筛选
05
协整理论
协整关系的数学定义与检验步骤
协整
数学
06
套利策略
经典跨品种套利策略（如螺纹钢与铁矿石）
策略
实战
07
数据获取
使用Python获取期货行情数据 (Tushare/JoinQuant)
Python
API
08
数据清洗
处理缺失值、异常值与复权问题
清洗
预处理
09
回测框架
搭建基于Python的套利策略回测引擎
回测
引擎
10
信号生成
基于Z-score的套利信号触发逻辑
信号
Z-score
11
仓位管理
凯利公式与固定比例仓位模型
仓位
风控
12
风险控制
最大回撤、止损线与资金管理
风控
止损
13
滑点与成本
交易成本、滑点对套利收益的影响
成本
滑点
14
统计套利
配对交易 (Pairs Trading) 的实战应用
配对
统计
15
基本面套利
基于供需数据的跨品种套利逻辑
基本面
供需
16
季节性套利
利用农产品季节性规律进行套利
季节性
农产品
17
跨期套利
同一品种不同合约间的价差交易
跨期
价差
18
跨市场套利
国内外市场价差套利 (如沪铜与LME铜)
跨市场
内外盘
19
套利组合
多品种组合套利的风险分散效果
组合
分散
20
机器学习
使用线性回归预测价差走势
ML
回归
21
深度学习
LSTM模型在价差预测中的应用
LSTM
预测
22
实盘对接
连接期货公司API进行自动化交易
API
自动化
23
绩效评估
夏普比率、卡玛比率与收益回撤比
绩效
指标
24
策略优化
参数优化与过拟合防范
优化
过拟合
25
黑天鹅事件
极端行情下的套利风险与应对
黑天鹅
风控
26
资金曲线
绘制与分析策略资金曲线
曲线
分析
27
报告生成
自动生成套利策略绩效报告
报告
自动化
28
实战案例：螺纹钢与热卷
螺纹钢与热卷套利全流程解析
实战
黑色系
29
实战案例：豆粕与菜粕
豆粕与菜粕套利全流程解析
实战
农产品
30
职业发展
套利交易员的成长路径与核心能力
职业
成长