能源化工产业链量化分析模型

📚 共计 30 章节

能源化工产业链全景图 · 量化分析的价值与挑战 · 课程目标与学习路径

产业链数据来源 · 数据清洗与预处理 · 数据存储 (SQLite/CSV)

Python量化工具栈

Pandas · NumPy · Matplotlib/Plotly · Statsmodels

Python可视化

产业链价格传导机制

价格传导理论 · 相关性分析 · Granger因果检验 · 时滞效应分析

供需平衡模型

供给端建模 · 需求端建模 · 库存周期分析

成本利润核算模型

原材料成本 · 加工成本分摊 · 利润敏感性 · 盈亏平衡点

时间序列分析基础

平稳性检验 · 自相关与偏自相关 · ARIMA · 模型诊断

产业链价差套利模型

跨品种价差 · 跨期价差 · 统计套利 · 协整与误差修正

机器学习入门

特征工程 · 线性/岭回归 · 决策树与随机森林 · 模型评估

回归随机森林

聚类分析在产业链中的应用

K-Means · 产业链环节分类 · 异常检测 · PCA降维

网络分析与产业链图谱

图论基础 · 上下游关系网络 · 中心度分析 · 关键节点识别

图网络中心度

情景分析与压力测试

蒙特卡洛模拟 · 多因子情景 · VaR · 压力测试报告

VaR蒙特卡洛

产业链景气指数构建

指标选取与标准化 · 扩散/加权指数 · 指数可视化

景气指数合成

高频数据与事件驱动分析

高频数据处理 · 事件研究法 · 异常波动检测 · NLP情绪

高频事件驱动

产业链金融化与期货市场

期货定价 · 基差分析 · 套期保值比率 · 持仓分析

能源板块量化分析

原油产业链 · 天然气市场 · 煤炭与电力联动

化工板块量化分析

基础化工(三烯三苯) · 聚酯产业链 · 煤化工

新能源产业链量化分析

光伏产业链 · 锂电池产业链 (锂矿-电解液-隔膜)

宏观因子与产业链

利率与汇率 · GDP/PMI · 货币政策 · 地缘政治风险

产业链风险管理

风险识别 · CVaR · 对冲策略 · 压力测试与应急预案

量化策略开发流程

策略假设 · 回测框架 · 参数优化 · 过拟合检测

回测过拟合

回测系统实战

Backtrader框架 · 自定义策略 · 夏普比率 · 交易成本模拟

Backtrader绩效

产业链数据库设计

表结构设计(ER) · ETL流程 · 数据质量监控 · API封装

自动化报告生成

Jupyter自动化 · ReportLab/WeasyPrint · 邮件发送 · 定时调度

Web应用开发

Flask/Dash看板 · 交互式图表 · 权限管理 · 云部署

案例实战（一）

原油-石脑油-乙烯产业链量化分析模型构建

案例实战（二）

PTA-聚酯产业链套利策略设计与回测

案例实战（三）

光伏产业链景气度预测模型

前沿技术探索

知识图谱 · 大语言模型 · 强化学习在库存优化中的应用

知识图谱LLM

课程总结与职业发展

量化分析师技能树 · 行业资源 · 学习路径 · 作品集构建