01
黑色系商品期货全景
品种定义 · 产业链 · 全球供需 · 价格影响因素
螺纹钢铁矿石焦煤
02
趋势追踪核心理念
趋势定义 · 道氏理论 · 级别周期 · 顺势心理
上升/下降横盘
03
技术分析基础
K线 · 成交量 · 支撑阻力 · 趋势线实战
K线持仓量
04
移动平均线系统
单/双均线 · 金叉死叉 · 多头排列 · 参数优化
5/10/20/60实战
05
MACD指标深度解析
DIF/DEA · 零轴 · 顶底背离 · 趋势结合
背离柱状线
06
RSI与KDJ指标
超买超卖 · 背离 · 金叉死叉 · 多指标共振
RSIKDJ
07
布林带系统
中轨/上下轨 · 收缩扩张 · 触碰交易 · 趋势结合
布林带带宽
08
成交量与持仓量分析
量价关系 · 持仓量变化 · 主力动向 · 趋势确认
放量缩量
09
趋势线通道与形态
通道 · 旗形三角 · 头肩顶/底 · W底M顶
形态测量目标
10
K线组合形态
锤子线 · 吞没 · 启明星 · 黄昏星 · 实战组合
单根双根三根
11
趋势追踪策略框架
设计原则 · 入场信号 · 止损止盈 · 仓位管理
稳健可执行
12
单均线趋势策略
20日均线 · 移动止损 · 回测框架 · 参数敏感性
20MA趋势追踪
13
双均线交叉策略
5/20交叉 · 过滤假信号 · 震荡应对 · 回测优化
金叉死叉过滤
14
MACD趋势策略
DIF上/下零轴 · 柱状线变向 · 背离交易
零轴背离
15
布林带突破策略
突破上/下轨 · 中轨过滤器 · 带宽收缩爆发
突破带宽
16
多指标共振策略
均线+MACD+布林带 · RSI+KDJ · 权重分配
三重确认共振
17
资金管理与风险控制
凯利公式 · 固定比例 · 最大回撤 · 2%原则
风控仓位
18
止损的艺术
固定/移动/时间/波动率/心理止损
ATR跟踪止损
19
止盈策略
固定目标 · 移动止盈 · 分批止盈 · 波动率止盈
趋势跟踪分批
20
回测系统搭建
Python框架 · 数据清洗 · 策略编码 · 绩效指标
夏普比率回撤
21
回测结果分析
收益率曲线 · 回撤曲线 · 交易明细 · 过拟合
绩效环境
22
实盘交易系统架构
CTP/易盛 · 策略引擎 · 订单管理 · 风险监控
实盘架构
23
自动化交易实现
Python+CTP · 信号生成 · 自动下单 · 异常处理
自动化API
24
螺纹钢专项策略
季节性 · 房地产基建 · 库存周期 · 专属趋势
螺纹需求
25
铁矿石专项策略
普氏指数 · 海运库存 · 钢厂采购 · 追踪要点
铁矿定价
26
双焦（焦煤焦炭）策略
焦化利润 · 联动关系 · 环保政策 · 趋势设计
焦煤焦炭
27
动力煤策略
冬储夏备 · 电厂日耗 · 政策调控 · 趋势追踪
动力煤季节性
28
跨品种套利策略
螺矿比 · 焦矿比 · 卷螺差 · 套利回归
套利回归
29
交易心理与纪律
贪婪恐惧 · 连续亏损 · 复盘日志 · 交易信仰
心理纪律
30
系统优化与迭代
持续监控 · 参数自适应 · 新因子 · 平滑过渡
迭代优化