01
量化交易概述
什么是量化交易 · 优势与风险 · 商品期货市场简介 · 核心组件
概念入门
02
开发环境搭建
Anaconda · Jupyter · 量化库 · 虚拟环境
工具Python
03
Python基础速通 (上)
变量 · 列表字典 · 条件循环 · 函数
编程基础
04
Python基础速通 (下)
文件IO · 异常 · OOP · 装饰器/生成器
编程进阶
05
Pandas数据处理 (上)
Series/DataFrame · 读写CSV/Excel · 清洗 · 筛选排序
数据清洗
06
Pandas数据处理 (下)
分组聚合 · 时间序列 · 滚动窗口 · 合并连接
数据分析
07
NumPy数值计算
数组操作 · 矩阵运算 · 随机数 · 统计函数
计算矩阵
08
Matplotlib数据可视化
折线/柱状/散点/K线 · 样式定制
图表可视化
09
金融数据获取
Tushare/AkShare · 期货数据 · 实时行情 · 存储
数据源API
10
技术指标计算 (上)
MA · EMA · 布林带 · MACD
指标分析
11
技术指标计算 (下)
RSI · KDJ · ATR · 自定义指标
指标进阶
12
交易策略设计基础
趋势跟踪 · 均值回归 · 参数信号 · 回测概念
策略原理
13
Backtrader回测框架入门
架构解析 · Cerebro · Data Feed · Strategy基类
回测框架
14
Backtrader策略实战 (上)
双均线交叉 · 金叉死叉 · 订单执行 · 绩效报告
实战均线
15
Backtrader策略实战 (下)
布林带突破 · RSI超买超卖 · 多策略组合 · 参数优化
实战优化
16
资金管理模型
凯利公式 · 固定比例 · 风险平价 · 最大回撤控制
资金风控
17
风险管理体系
VaR · 夏普/卡玛比率 · 压力测试 · 止损止盈
风险评估
18
策略绩效评估
年化收益 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · 稳定性
评价指标
19
CTA趋势策略开发
唐奇安通道 · 海龟法则 · ATR通道 · 噪声过滤
CTA趋势
20
套利策略开发
跨期套利 · 跨品种 · 统计套利 · 协整价差
套利配对
21
机器学习入门 (上)
量化应用 · 特征工程 · 标准化 · 数据集划分
ML特征
22
机器学习入门 (下)
线性回归 · 逻辑回归 · 决策树/随机森林 · 评估
ML模型
23
深度学习基础
PyTorch/TF · 神经网络 · LSTM · 正则化
DLLSTM
24
因子挖掘与多因子模型
因子定义 · IC/IR · 多因子合成 · 风险模型
因子量化
25
实盘交易接口对接
CTP接口 · 期货API · 登录下单 · 持仓查询
接口实盘
26
自动化交易系统架构
事件驱动 · 消息队列 · 任务调度 · 日志系统
架构自动化
27
数据库设计与存储
MySQL/PostgreSQL · 行情表设计 · 交易记录 · SQL优化
数据库存储
28
系统监控与运维
Linux部署 · Supervisor · Grafana+Prometheus · 报警
运维监控
29
回测与实盘差异处理
滑点模型 · 手续费保证金 · 撮合差异 · 心理纪律
实战差异
30
项目实战：完整系统开发
需求分析 · 系统设计 · 模块开发 · 集成测试 · 部署优化
项目全栈