01
农产品量化交易概述
量化交易的定义 · 农产品市场的特殊性 · 应用前景
概念前景
02
套利交易基础
套利定义与原理 · 跨期/跨市/跨品种 · 与投机区别
原理分类
03
农产品市场数据结构
期货合约规格 · 现货/天气/供需 · 数据频率与对齐
数据期货
04
数据获取与清洗
Python获取免费数据 · 缺失值/异常值/复权处理
Python清洗
05
跨期套利策略（一）
价差计算与可视化 · 主力/次主力 · 正向与反向市场
价差可视化
06
跨期套利策略（二）
统计套利模型 · 布林带策略 · Z-score信号
均值回归布林带
07
跨期套利策略（三）
协整检验与配对交易 · ADF检验 · 构建协整组合
协整配对
08
跨期套利策略（四）
仓位管理(凯利/固定比例) · 止损止盈 · 回测框架
仓位回测
09
跨期套利策略（五）
实战：豆粕跨期套利 · 参数优化 · 过拟合防范
实战豆粕
10
跨品种套利策略（一）
产业链逻辑 · 压榨/养殖利润 · 豆油-豆粕-大豆
产业链压榨
11
跨品种套利策略（二）
玉米-淀粉 · 鸡蛋-饲料 · 相关性分析
玉米鸡蛋
12
跨品种套利策略（三）
回归模型 · 残差分析 · 多品种组合套利
回归残差
13
跨品种套利策略（四）
实战：油粕比套利 · 季节性规律与窗口
油粕比季节性
14
跨市场套利策略（一）
国内外价差逻辑 · 汇率影响与折算
内外盘汇率
15
跨市场套利策略（二）
进出口政策与关税 · 物流成本与到岸价
关税到岸价
16
跨市场套利策略（三）
沪铜与LME铜(类比) · 时区与交易时间差
类比时区
17
跨市场套利策略（四）
套利窗口监控 · 自动化流程 · 风险控制
监控自动化
18
季节性套利策略
农产品季节性规律 · 季节性价差模型
季节性模型
19
事件驱动套利策略
USDA报告 · 天气灾害 · 政策变动
事件USDA
20
高频套利策略
Tick级数据 · 订单簿分析 · 做市商策略
高频Tick
21
机器学习在套利中的应用
特征工程 · 分类模型 · LSTM预测价差
MLLSTM
22
回测框架搭建（一）
Backtrader入门 · 自定义策略 · 手续费与滑点
Backtrader回测
23
回测框架搭建（二）
多品种回测 · 绩效评估(夏普/回撤/胜率)
绩效夏普
24
回测框架搭建（三）
参数优化(网格/随机) · Walk-Forward · 未来函数
优化过拟合
25
风险管理（一）
VaR与CVaR · 压力测试 · 杠杆控制
VaR压力测试
26
风险管理（二）
相关性矩阵 · 尾部风险对冲 · 极端行情应对
相关性尾部风险
27
实盘交易系统设计
API对接(CTP/IB) · 订单管理 · 日志与监控
APICTP
28
资金管理与心理建设
复利效应 · 回撤期心理 · 交易纪律与复盘
心理资金管理
29
合规与监管
国内期货监管 · 套利合规要点 · 跨境法律风险
合规监管
30
课程总结与未来展望
量化套利趋势 · AI与区块链 · 学习路径推荐
总结未来