01
黑色系商品概述
产业链全景图 · 核心品种 · 库存周期基本概念
螺纹钢铁矿石焦煤焦炭
02
库存周期理论基础
基钦周期 · 四阶段 · 库存与价格关系
主动去库被动补库
03
数据源与采集
Mysteel · Wind · SMM · API · 清洗预处理
数据工程存储方案
04
库存指标构建
社会库存 · 钢厂库存 · 港口库存 · 库销比
可用天数在途库存
05
价格指标构建
现货/期货 · 基差 · 月间价差 · 螺矿比
盘面利润焦矿比
06
供需平衡表
产量 · 进口 · 表观消费 · 平衡表编制
开工率下游需求
07
季节性规律分析
春节效应 · 雨季 · 冬储 · 季节性因子
黑色系季节因子提取
08
库存周期识别方法
HP滤波 · 拐点识别 · 马尔可夫切换
状态划分量化识别
09
量化信号生成
库存周期信号 · 动量 · 基差回归 · 多因子合成
跨品种信号合成
10
回测框架搭建
Backtrader · 策略编写 · 夏普/最大回撤
绩效评估年化收益
11
螺纹钢库存周期策略
螺纹特征 · 策略逻辑 · 参数优化 · 回测分析
螺纹钢周期策略
12
铁矿石库存周期策略
铁矿特征 · 策略逻辑 · 参数优化 · 回测分析
铁矿石库存周期
13
焦煤焦炭库存周期策略
双焦特征 · 策略逻辑 · 参数优化 · 回测分析
焦煤焦炭
14
跨品种套利策略
螺矿比 · 焦矿比 · 卷螺差 · 产业链利润
套利对冲
15
跨期套利策略
近远月价差 · 正套反套 · 持仓成本 · 交割
跨期价差
16
基差交易策略
基差回归 · 阈值设定 · 期现套利 · 动量
基差期现
17
多因子模型构建
因子选择 · 权重分配 · 相关性 · IC/IR检验
多因子量化
18
机器学习在库存周期中的应用
随机森林 · LSTM · XGBoost 特征重要性
ML拐点预测
19
风险管理
凯利公式 · 风险平价 · 止损 · 压力测试
仓位黑天鹅
20
资金管理
资金曲线 · 杠杆控制 · 回撤 · 复利效应
资金曲线复利
21
实盘交易系统架构
系统设计 · 订单管理 · 风控 · 日志
架构实盘
22
自动化交易执行
CTP接口 · 指令发送 · 成交回报 · 异常处理
自动化CTP
23
绩效归因分析
Brinson归因 · 因子归因 · 交易成本 · 滑点
归因分析
24
策略评价体系
夏普 · 卡玛 · 索提诺 · 信息比率 · 胜率
评价盈亏比
25
参数优化与过拟合防范
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 交叉验证 · Walk-Forward
过拟合优化
26
样本外测试
时间序列分割 · 滚动回测 · 稳健性检验
样本外稳健性
27
策略组合与资金分配
多策略组合 · 低相关性 · 资金分配 · 组合优化
组合资金分配
28
宏观因子与库存周期
PMI · GDP · CPI · 货币/财政/产业政策
宏观政策
29
情绪因子与库存周期
持仓量 · 成交量 · 波动率 · 情绪与周期交互
情绪因子
30
课程总结与展望
核心回顾 · 常见误区 · 未来方向 · 职业建议
总结展望