01
利率曲线基础
什么是利率曲线？三种形态（正常/倒挂/平坦）及其经济含义。
核心概念宏观经济
02
利率曲线构建方法论
从市场报价到连续曲线，Bootstrapping核心思想与数学原理。
自举法定量分析
03
Python环境搭建与数据获取
pandas-datareader获取美国国债，Treasury API获取中国国债数据。
数据APIPython
04
数据清洗与预处理
缺失值、异常值检测、日期对齐、插值方法选择与实现。
清洗插值
05
静态利率曲线构建 (上)
Nelson-Siegel参数化拟合，scipy.optimize参数估计。
Nelson-Siegel优化
06
静态利率曲线构建 (下)
Svensson扩展拟合，对比Nelson-Siegel与Svensson效果。
Svensson对比
07
动态利率曲线模型 (上)
Vasicek模型理论推导、参数估计与Python实现。
Vasicek随机过程
08
动态利率曲线模型 (中)
CIR模型理论、参数估计与路径模拟。
CIR模拟
09
动态利率曲线模型 (下)
Hull-White构建、校准与情景分析。
Hull-White校准
10
主成分分析 (PCA) 应用
降维、解释方差、识别关键利率久期。
PCA久期
11
插值与平滑技术
三次样条、PCHIP、平滑样条对比。
样条平滑
12
远期利率曲线
即期→远期推导，构建远期曲线，期限结构分析。
远期利率期限结构
13
时间序列分析
平稳性检验 (ADF)、ACF与PACF分析。
ADF自相关
14
ARIMA利率预测
模型识别、参数估计、诊断与滚动预测。
ARIMA预测
15
GARCH波动率建模
波动率聚集效应、模型估计与波动率预测。
GARCH波动率
16
动态Nelson-Siegel (DNS)
状态空间表示、卡尔曼滤波估计。
DNS卡尔曼滤波
17
仿射期限结构模型 (ATSM)
高斯仿射与平方根仿射模型Python实现。
ATSM仿射模型
18
利率曲线模拟
蒙特卡洛模拟、Cholesky分解处理相关性。
蒙特卡洛Cholesky
19
利率风险度量
关键利率久期 (KRD)、部分久期、凸度计算。
KRD凸度
20
债券定价应用
贴现因子、固定/浮动利率债券定价。
定价贴现
21
利率互换 (IRS) 定价
固定端与浮动端估值、互换利差分析。
IRS互换
22
利率期权定价
Black模型、Bachelier模型、Cap/Floor定价。
期权Cap/Floor
23
跨市场利率曲线比较
中美利差分析、不同信用等级曲线对比。
中美利差信用
24
机器学习建模
神经网络 (MLP) 拟合利率曲线，与传统模型对比。
MLP深度学习
25
异常检测
基于自编码器重构误差识别市场异常。
自编码器异常
26
利率曲线情景生成
历史情景、蒙特卡洛、压力情景设计。
情景压力测试
27
资产负债管理 (ALM)
久期缺口分析、免疫策略构建。
ALM免疫
28
宏观经济分析应用
利率曲线与GDP增长、通胀预期关系。
GDP通胀
29
利率曲线交易策略
陡峭化/平坦化策略、蝶式交易回测。
蝶式回测
30
综合实战项目
完整利率曲线分析与交易决策系统。
全流程系统