第1章
固收量化概述
固收市场简介 · 量化投资在固收领域的应用 · 固收量化策略的分类与特点
入门框架
第2章
债券基础与定价模型
债券基本要素 · 到期收益率 · 久期与凸性 · 利率期限结构理论
定价核心
第3章
数据获取与清洗
Wind/QB数据接口 · 债券行情数据 · 信用评级数据 · 数据清洗与对齐
数据预处理
第4章
因子构建与筛选
宏观因子 · 估值因子 · 动量因子 · 信用因子 · 因子IC/IR分析
因子阿尔法
第5章
策略框架设计
多因子打分模型 · 信号生成逻辑 · 持仓周期与调仓频率 · 交易成本模型
策略架构
第6章
回测引擎搭建
事件驱动回测框架 · 向量化回测框架 · 滑点与冲击成本模拟
回测系统
第7章
绩效指标计算
年化收益率 · 夏普比率 · 最大回撤 · 卡玛比率 · 信息比率
评价指标
第8章
归因分析基础
Brinson归因模型 · Campisi归因模型 · 因子归因模型
归因理论
第9章
Brinson归因实战
资产配置效应 · 证券选择效应 · 交互效应计算与可视化
实战Brinson
第10章
Campisi归因实战
久期管理效应 · 信用利差效应 · 择时效应分解
实战Campisi
第11章
因子归因实战
Barra模型在固收中的应用 · 因子暴露计算 · 因子贡献度分析
因子归因
第12章
风险模型与风险归因
VaR计算 · 边际风险贡献 · 成分风险贡献 · 风险预算
风险模型
第13章
杠杆与资金管理
回购融资 · 杠杆率计算 · 资金成本模拟 · 流动性风险管理
杠杆资金
第14章
信用债策略
信用利差交易 · 评级迁移策略 · 违约风险定价 · 信用事件应对
信用债策略
第15章
利率债策略
久期管理 · 收益率曲线交易 · 蝶式策略 · 骑乘策略
利率债交易
第16章
可转债策略
转债定价 · 转股溢价率 · 双低策略 · 套利策略
可转债套利
第17章
ABS/MBS策略
提前偿还模型 · OAS分析 · 分层结构 · 现金流瀑布
结构化MBS
第18章
跨资产策略
股债轮动 · 信用利差与权益波动率 · 宏观对冲框架
跨资产宏观
第19章
机器学习在固收中的应用
GBDT因子挖掘 · LSTM收益率预测 · NLP舆情分析
机器学习AI
第20章
优化与组合构建
均值方差优化 · Black-Litterman模型 · 风险平价 · 约束处理
组合优化
第21章
交易执行算法
TWAP/VWAP算法 · 冰山订单 · 最优执行 · 市场冲击模型
执行算法
第22章
回测过拟合与统计检验
多重检验偏误 · 夏普比率置信区间 · 交叉验证 · 蒙特卡洛模拟
统计过拟合
第23章
实盘模拟与上线流程
模拟交易环境 · 参数冻结 · 灰度发布 · 监控指标
上线运维
第24章
绩效报告自动化
Python生成PDF报告 · Dashboard搭建 · 邮件推送 · 定时任务
自动化报告
第25章
合规与风控
持仓限额 · 杠杆限制 · 集中度控制 · 压力测试 · 监管报告
风控合规
第26章
系统架构设计
数据层 · 计算层 · 策略层 · 执行层 · 监控层 · 高可用设计
架构系统
第27章
案例实战1：信用债多因子策略
从回测到归因全流程
实战信用债
第28章
案例实战2：利率债趋势跟踪
策略设计与绩效归因
实战利率债
第29章
案例实战3：可转债双低策略
回测与风险归因
实战可转债
第30章
总结与展望
固收量化未来趋势 · AI+固收 · ESG固收 · 个人成长路径
趋势职业