第01章
债券市场基础与量化分析概述
债券基本概念 · 市场结构 · 量化应用 · 课程总览
基础入门
第02章
Python金融数据处理环境搭建
Anaconda · Jupyter · pandas/numpy/matplotlib · 虚拟环境
环境工具
第03章
Pandas基础与债券数据读取
Series/DataFrame · CSV/Excel读取 · 数据预览
核心数据
第04章
债券数据清洗与预处理
缺失值 · 异常值 · 类型转换 · 日期时间处理
清洗预处理
第05章
债券基础指标计算
YTM · 久期 · 凸性 · 票面利率与贴现因子
指标定价
第06章
收益率曲线构建
即期/远期曲线 · Nelson-Siegel · 插值方法
曲线模型
第07章
债券定价模型
零息/附息/浮动利率/含权债券定价
定价核心
第08章
利率风险度量
修正久期 · 美元久期 · 关键利率久期 · VaR
风险度量
第09章
信用风险分析
信用利差 · 违约概率 · 回收率 · 评级迁移
信用风险
第10章
债券组合构建与优化
马科维茨 · 风险预算 · Black-Litterman
组合优化
第11章
回测框架搭建
事件驱动 · 策略类 · 交易记录 · 绩效评估
回测系统
第12章
技术指标在债券中的应用
移动平均 · 布林带 · RSI · MACD适配
技术指标
第13章
统计套利策略
配对交易 · 协整检验 · 阈值 · 信号生成
套利统计
第14章
机器学习入门
scikit-learn · 特征工程 · 训练/测试 · 评估
ML入门
第15章
线性回归预测债券收益率
一元/多元 · Ridge/Lasso · 模型诊断
回归预测
第16章
时间序列分析
ARIMA · 平稳性 · 自相关 · 定阶与预测
时序ARIMA
第17章
GARCH模型与波动率预测
ARCH效应 · GARCH(1,1) · 波动率聚类 · 风险预测
波动率GARCH
第18章
随机森林与债券违约预测
集成学习 · 特征重要性 · 超参数 · 混淆矩阵
随机森林违约
第19章
深度学习入门
PyTorch/TensorFlow · 网络结构 · 激活函数 · 损失函数
DL框架
第20章
LSTM在债券价格预测中的应用
序列数据 · LSTM构建 · 训练验证 · 效果评估
LSTM预测
第21章
自然语言处理与舆情分析
NLP · 情感分析 · 财报解析 · 舆情因子
NLP舆情
第22章
债券因子模型
Fama-French扩展 · 因子暴露 · 因子收益率
因子模型
第23章
风险管理与压力测试
情景分析 · 历史模拟 · 蒙特卡洛 · 压力报告
风控压力测试
第24章
投资组合再平衡
再平衡策略 · 交易成本 · 税收优化 · 触发条件
再平衡组合
第25章
绩效归因分析
Brinson归因 · 多期归因 · 风险归因 · 可视化
归因绩效
第26章
数据库与数据持久化
SQLite/MySQL · SQLAlchemy · 入库与查询优化
数据库持久化
第27章
API接口开发
Flask/FastAPI · RESTful · 数据接口封装 · 文档
API后端
第28章
Web可视化仪表盘
Dash/Streamlit · 交互图表 · 实时更新 · 部署
可视化仪表盘
第29章
自动化交易系统
CTP/IB对接 · 订单管理 · 风控 · 日志监控
交易自动化
第30章
项目实战：综合债券量化分析平台
需求分析 · 架构设计 · 模块集成 · 测试部署
实战综合