01
全球资金流动总览
国际资本流动定义 · 利差/增长差/风险偏好 · 全球资金流向图景
宏观资金流
02
国际收支平衡表
经常账户 · 资本与金融账户 · 官方储备资产 · 资金流向映射
国际金融BOP
03
汇率决定理论 (上)
购买力平价PPP · 利率平价IRP · 国际收支说
理论汇率
04
汇率决定理论 (下)
资产市场说 · 货币分析法 · 资产组合平衡 · 微观结构
理论资产市场
05
主要货币对与交叉盘
美元指数 · EUR/USD · USD/JPY · GBP/USD · 商品货币特性
外汇主要货币
06
新兴市场货币专题
人民币在岸/离岸 · 印度卢比 · 巴西雷亚尔 · 土耳其里拉
新兴市场风险
07
央行政策与汇率干预
美联储/欧央行/日央行/中国央行 · 外汇干预实战
央行干预
08
利率与利差交易
名义与实际利率 · Carry Trade策略 · 风险控制
利差carry
09
风险情绪与避险货币
VIX指数 · 风险偏好 · 美元/日元/瑞郎避险属性
情绪避险
10
全球股票市场资金流
EPFR数据 · 北向/南向资金 · 美股与新兴市场轮动
股票资金流
11
债券市场资金流
美债收益率曲线 · 信用利差 · 全球债券ETF资金
债券收益率
12
大宗商品与资金流
原油/黄金/铜价格驱动 · 商品货币影响
商品传导
13
地缘政治与资金流
战争/制裁/选举 · 避险与风险追逐
地缘风险
14
数据源与工具
Bloomberg · Reuters · Wind · TradingView · FRED · CEIC
工具数据
15
Python基础 (回顾)
Pandas · NumPy · Matplotlib/Plotly可视化
Python基础
16
获取汇率数据
yfinance · pandas-datareader · forex-python 实时/历史
数据API
17
获取资金流数据
EPFR · IIF · 央行资产负债表 · 资金流指标构建
资金流指标
18
技术分析基础
趋势线 · 支撑阻力 · MA · RSI · 布林带
技术指标
19
汇率预测模型 (一)
单变量时间序列 · ARIMA · SARIMA
时序ARIMA
20
汇率预测模型 (二)
多变量回归 · OLS · 岭回归 · 利差/通胀差因子
回归因子
21
汇率预测模型 (三)
随机森林 · XGBoost · 机器学习应用
MLXGBoost
22
汇率预测模型 (四)
LSTM神经网络 · 时间序列实战
深度学习LSTM
23
资金流与汇率联动分析
Granger因果 · 协整检验 · 资金流领先性
因果协整
24
资金流预警指标
异常检测 · 汇率风险预警信号构建
预警异常
25
回测框架搭建
Python回测引擎 · 夏普比率 · 最大回撤
回测评估
26
实战：美元/人民币预测
中美利差 · 北向资金 · 政策信号 · 模型构建
实战USDCNY
27
实战：欧元/美元预测
欧美央行政策差异 · 风险情绪 · 资本流动
实战EURUSD
28
新兴市场货币危机预警
土耳其里拉 · 阿根廷比索 · 预警模型复盘
危机新兴
29
风险管理与仓位控制
凯利公式 · VaR · 压力测试 · 汇率交易应用
风控仓位
30
课程总结与未来展望
量化宏观未来 · AI与另类数据 · 前沿应用
总结前沿