01
套利基础
外汇套利定义 · 三角套利原理 · 套利机会识别 · 市场微观结构
原理入门
02
数据获取
API接口选择 · 实时行情订阅 · 历史数据下载 · 数据清洗与对齐
数据API
03
参数体系
滑点参数 · 手续费模型 · 延迟容忍度 · 资金管理参数
参数建模
04
优化目标
夏普比率 · 最大回撤 · 年化收益率 · 收益风险比 · 多目标权衡
指标权衡
05
网格搜索
参数空间定义 · 暴力枚举实现 · 并行计算加速 · 结果可视化
搜索暴力
06
随机搜索
蒙特卡洛采样 · 概率分布选择 · 收敛性分析 · 与网格搜索对比
随机采样
07
贝叶斯优化
高斯过程代理模型 · 采集函数(EI/PI/UCB) · 超参数调优 · 实践案例
贝叶斯代理
08
遗传算法
编码方式 · 选择/交叉/变异算子 · 适应度函数设计 · 种群进化过程
进化GA
09
粒子群优化
粒子位置与速度更新 · 惯性权重 · 局部与全局最优 · 参数调优
群智能PSO
10
模拟退火
温度衰减策略 · Metropolis准则 · 邻域搜索 · 参数敏感性分析
退火SA
11
梯度下降法
损失函数定义 · 梯度计算 · 学习率调度 · 动量与Adam优化器
梯度优化器
12
交叉验证
时间序列交叉验证 · 滚动窗口验证 · 避免未来信息泄露 · 稳健性评估
验证稳健
13
过拟合检测
样本内vs样本外表现 · 参数稳定性测试 · 蒙特卡洛置换检验
过拟合检验
14
参数敏感性
单因素敏感性分析 · 多因素交互效应 · Tornado图 · Sobol指数
敏感性Sobol
15
稳健优化
最坏情况优化 · 鲁棒参数区间 · 分位数优化 · 风险预算
鲁棒风险
16
多市场套利
跨交易所套利 · 跨品种套利 · 跨期套利 · 参数差异化
跨市场套利
17
高频参数
订单簿深度 · 订单到达率 · 延迟分布 · 最优报价更新频率
高频微观
18
中频参数
持仓周期 · 信号衰减因子 · 再平衡频率 · 交易成本分摊
中频持仓
19
低频参数
趋势跟踪参数 · 均值回归参数 · 波动率过滤 · 仓位管理
低频趋势
20
动态参数
自适应滑点 · 动态杠杆 · 市场状态切换 · 参数在线学习
自适应在线
21
回测引擎
事件驱动回测 · 逐笔回测 · Tick级回测 · 回测偏差校正
回测引擎
22
参数组合优化
组合优化理论 · 有效前沿 · 风险平价 · Black-Litterman模型
组合前沿
23
机器学习辅助
特征重要性排序 · 贝叶斯超参数搜索 · 强化学习调参 · AutoML
MLAutoML
24
实盘部署
参数固化流程 · 监控告警 · 热更新机制 · 回滚策略
部署运维
25
风险管理
VaR与CVaR · 压力测试 · 尾部风险 · 杠杆限制
风控VaR
26
资金曲线分析
最大回撤分析 · 收益分布 · 自相关检验 · 策略容量
曲线容量
27
参数衰减
参数时效性 · 市场结构变化 · 参数再优化周期 · 自适应更新
衰减时效
28
多策略组合
策略相关性矩阵 · 资金分配 · 风险因子暴露 · 组合优化
多策略分配
29
案例分析
经典三角套利参数优化 · 统计套利参数调优 · 高频做市商参数
案例实战
30
前沿趋势
深度学习调参 · 联邦学习 · 分布式优化 · 量子计算在参数优化中的应用
前沿量子