01
策略回测基础
回测的定义与重要性 · 回测与实盘的区别 · 常见误区
核心概念入门
02
数据准备
外汇数据源 (Dukascopy, TrueFX) · 数据清洗与对齐 · 跳空与缺失值
数据工程清洗
03
回测引擎搭建
事件驱动 vs 向量化 · Backtrader / Zipline / 自建
架构选型
04
Backtrader入门
安装 · Cerebro/Strategy/DataFeed · 第一个回测
框架实战
05
策略编写基础
init/next · 市价/限价单 · 滑点与佣金模型
编程订单
06
技术指标集成
TA-Lib · SMA/EMA/RSI/MACD · 自定义指标
指标TA-Lib
07
资金管理
固定手数 vs 百分比风险 · 凯利公式 · 马丁格尔
风控仓位
08
风险管理
最大回撤 · 夏普/卡玛比率 · VaR与CVaR
风险指标
09
多品种回测
投资组合 · 相关性分析 · 跨品种对冲
组合对冲
10
参数优化基础
网格搜索 · 随机搜索 · 目标函数 (夏普/收益/回撤)
优化搜索
11
过拟合与欠拟合
参数数量 · 样本外测试 · Walk-Forward · 交叉验证
稳健性验证
12
蒙特卡洛模拟
随机路径 · 策略稳健性 · 置信区间
模拟统计
13
高级优化算法
遗传算法(DEAP) · 粒子群 · 贝叶斯优化
AI优化元启发
14
机器学习辅助优化
特征工程 · 回归预测参数 · 强化学习调参
ML调参
15
回测报告生成
Pyfolio · 绩效指标 · 权益曲线分析
报告Pyfolio
16
交易成本建模
点差 · 佣金 · 隔夜利息 · 市场冲击
成本真实感
17
滑点模拟
固定/百分比滑点 · 流动性动态滑点模型
执行滑点
18
时间周期选择
M1/M5/H1/D1 · 多时间框架 · 周期转换陷阱
周期陷阱
19
事件驱动回测
新闻 · 经济数据 · 央行决议影响
事件宏观
20
高频回测
Tick数据 · 订单簿模拟 · 延迟与执行质量
高频Tick
21
策略稳健性检验
不同市场环境 · 趋势/震荡/高波动 · 参数敏感性
稳健性敏感性
22
样本内与样本外测试
时间序列分割 · 滚动窗口 · 递归测试
验证分割
23
实战案例一：双均线交叉
从想法到报告 · 回测与优化全流程
实战均线
24
实战案例二：RSI背离
参数调优 · 稳健性检验
实战RSI
25
实战案例三：网格交易
资金管理 · 风险控制
实战网格
26
实战案例四：统计套利
配对交易 · 协整 · 回测
实战套利
27
实战案例五：LSTM趋势预测
机器学习模型集成 · 回测
实战LSTM
28
回测平台对比
MT4/MT5 vs Python · QuantConnect · Quantopian
平台对比
29
策略部署与监控
回测到实盘 · 实时数据 · 自动化交易
部署实盘
30
课程总结与进阶
常见错误复盘 · 学习路径 · 社区与资源
总结资源