01
套利基础
什么是多币种套利、三角套利原理、套利机会的数学条件
原理三角套利
02
市场数据获取
对接交易所API、WebSocket实时行情、RESTful历史数据
APIWebSocket
03
汇率矩阵构建
构建N×N汇率矩阵、汇率对数转换、矩阵更新策略
矩阵对数
04
套利路径搜索
深度优先搜索(DFS)找环、Bellman-Ford算法检测负环、路径剪枝优化
DFSBellman-Ford
05
机会评估与执行
预期收益率计算、滑点与手续费建模、订单拆分与执行策略
收益率滑点
06
风险控制
仓位管理、最大回撤限制、异常行情熔断机制
风控熔断
07
系统架构设计
模块化设计、事件驱动架构、消息队列与异步处理
架构消息队列
08
数据库设计
行情数据存储、交易记录存储、性能优化与索引策略
数据库索引
09
回测系统搭建
历史数据回放、策略参数调优、绩效评估指标
回测调优
10
实盘部署
服务器选型、网络延迟优化、日志与监控告警
部署监控
11
币安API实战
API密钥管理、现货与合约接口、限频与错误处理
币安限频
12
欧易OKX API实战
API签名机制、WebSocket订阅、多通道数据合并
OKX签名
13
火币API实战
REST与WebSocket双模式、账户资产查询、订单管理
火币双模式
14
跨交易所价差套利
价差计算、延迟补偿、对冲策略
价差对冲
15
统计套利策略
协整关系检验、均值回归策略、Z-score阈值设定
协整Z-score
16
机器学习预测套利
特征工程、LSTM价格预测、套利窗口预测
LSTM特征工程
17
高频套利优化
FPGA加速、内存数据库、零拷贝技术
高频FPGA
18
多线程与异步编程
Python asyncio、线程池管理、GIL问题规避
asyncioGIL
19
数据可视化
实时K线图、套利机会热力图、资金曲线绘制
可视化热力图
20
策略组合管理
多策略并行、资金分配、策略权重动态调整
组合权重
21
合规与税务
各国监管政策、税务申报、法律风险规避
合规税务
22
安全实践
API密钥加密存储、IP白名单、双因素认证
安全2FA
23
性能基准测试
延迟测试、吞吐量测试、系统瓶颈分析
性能基准
24
日志系统
结构化日志、日志分级、ELK日志分析平台
ELK结构化
25
告警系统
阈值告警、异常检测告警、多渠道通知(邮件/短信/钉钉)
告警通知
26
资金费率套利
永续合约资金费率、现货-合约对冲、费率预测
资金费率永续
27
期权套利策略
期权平价关系、波动率套利、Delta中性策略
期权Delta
28
DeFi套利
DEX流动性池、闪电贷套利、MEV机器人
DeFi闪电贷
29
跨链套利
桥接资产、跨链延迟、原子交换
跨链原子交换
30
项目实战
从零搭建完整套利系统、上线运行与持续优化
实战全栈