01
汇率预测概述
预测意义 · 影响因素 · 模型分类 · 特征工程重要性
导论框架
02
数据源与采集
央行/外汇中心/Bloomberg · API调用 · 日/周/月频
数据获取API
03
数据清洗基础
缺失值处理 · 异常值检测(3σ/IQR) · 重复数据
预处理清洗
04
时间序列基础
时间索引 · 重采样 · 滚动窗口 · 滞后shift
时序pandas
05
基础统计特征
均值/标准差/偏度/峰度 · 分位数(25/50/75)
描述统计分布
06
差分与收益率
一阶差分 · 对数/百分比收益率 · 累积收益率
收益率差分
07
移动平均线
SMA · EMA · WMA · 交叉信号生成
均线信号
08
波动率特征
历史波动率 · ATR · GARCH · 波动率聚类
波动率风险
09
动量与反转指标
RSI · Stochastic · MACD · 动量因子
动量反转
10
趋势跟踪指标
ADX · 抛物线SAR · CCI · 趋势线突破
趋势跟踪
11
成交量与市场情绪
VWAP · 成交量变化率 · 买卖压力 · 情绪指数
情绪成交量
12
宏观经济特征 (上)
GDP · CPI · 失业率 · 工业增加值 · PMI
宏观经济
13
宏观经济特征 (下)
利率 · LIBOR · M2 · 贸易差额 · 外汇储备
宏观货币
14
跨市场联动特征
股票指数 · 黄金/原油 · 债券利差 · VIX
跨市场联动
15
技术形态特征
K线形态 · 支撑阻力 · 通道突破 · 头肩顶/底
形态技术
16
时间特征工程
星期/月份/节假日效应 · 交易时段 · STL分解
时间季节性
17
文本与新闻特征
情感分析(VADER/BERT) · 关键词 · 央行讲话
NLP新闻
18
交互特征构建
特征乘法/除法 · 多项式 · 领域知识组合
交互组合
19
滞后特征 (Lags)
自回归滞后 · 外生滞后 · ACF/PACF · AIC/BIC
滞后自回归
20
窗口统计特征
滚动均值/标准差 · 最大最小 · 相关系数/协方差
滚动窗口
21
频域特征
FFT · 小波变换 · 频谱能量 · 周期图 · 滤波
频域傅里叶
22
分形与复杂度特征
赫斯特指数 · 分形维数 · 近似熵 · Lempel-Ziv
分形复杂度
23
特征选择方法 (上)
过滤法 · 包裹法(RFE) · 嵌入法(Lasso/树)
特征选择过滤
24
特征选择方法 (下)
Boruta · SHAP · 稳定性选择 · 特征聚类
BorutaSHAP
25
特征缩放与变换
Z-score · Min-Max · RobustScaler · Box-Cox
缩放变换
26
降维技术
PCA · LDA · t-SNE · UMAP · 自编码器
降维PCA
27
类别特征编码
One-Hot · Label · Target · WOE编码
编码类别
28
时间序列交叉验证
TimeSeriesSplit · 滚动/扩展窗口 · 避免数据泄露
验证时序
29
特征存储与管理
Parquet/HDF5 · 版本控制 · 命名规范 · 元数据
存储管理
30
完整特征工程流水线
端到端流程 · Pipeline · Featuretools · 实战复盘
流水线实战