01
套利基础：什么是跨币种价差套利？核心原理与市场机会分析。
定义、价差来源、盈利逻辑与全球市场全景
入门核心概念
02
市场微观结构：外汇市场深度、流动性、点差与滑点对套利的影响。
订单簿、买卖价差、冲击成本与执行质量
微观流动性
03
数据获取：使用API获取实时汇率数据（如Binance、OKX、Forex）。
REST/WebSocket、频率管理、多源聚合
API数据工程
04
价差计算：基础价差公式、对数价差与百分比价差的区别。
算术价差 vs 对数价差，标准化方法
数学价差
05
协整理论入门：什么是协整？为什么套利需要协整？
平稳组合、长期均衡、统计套利基石
统计学协整
06
平稳性检验：ADF检验、KPSS检验，以及如何用Python实现。
单位根检验、代码实战与结果解读
Python检验
07
协整对构建：Engle-Granger两步法、Johansen检验实战。
多币种协整、向量误差修正模型
建模多变量
08
价差序列构建：基于回归残差的价差计算与标准化。
OLS残差、Z-score、移动标准化
信号预处理
09
均值回归策略：布林带策略、Z-score阈值开仓法。
布林带、固定阈值、动态阈值
策略布林带
10
对冲比率计算：静态对冲 vs 动态对冲（Kalman Filter）。
最小方差对冲、卡尔曼滤波实时更新
对冲Kalman
11
交易信号生成：阈值设定、入场/出场逻辑、止损设计。
信号触发器、过滤噪声、风控止损
信号风控
12
回测框架搭建：用Python构建事件驱动回测引擎。
事件循环、仓位管理、性能分析
回测Python
13
绩效评估指标：夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比。
风险调整收益、回撤分析、交易统计
评估指标
14
交易成本建模：佣金、点差、滑点对策略收益的侵蚀。
成本结构、滑点模拟、净收益计算
成本实盘
15
多腿交易执行：同时开仓/平仓多币种对的订单管理。
篮子订单、部分成交、对冲执行
执行多腿
16
三角套利：三种货币之间的闭环套利逻辑与代码实现。
循环汇率、无风险套利、延迟套利
三角套利
17
跨交易所套利：不同交易所之间的价差捕捉与延迟问题。
价差监控、网络延迟、仲裁机制
跨所延迟
18
统计套利 vs 确定性套利：风险收益特征对比。
概率优势 vs 锁定利润，策略选择
对比风险
19
风险管理：VaR、CVaR、杠杆控制与仓位管理。
风险度量、头寸规模、压力测试
风控VaR
20
实盘部署：服务器选型、API密钥安全、日志监控。
云服务器、密钥管理、告警体系
运维部署
21
延迟优化：低延迟网络、WebSocket vs REST API选择。
网络拓扑、协议对比、内核调优
低延迟网络
22
机器学习辅助：用LSTM预测价差走势，辅助开仓决策。
时序预测、特征工程、模型集成
MLLSTM
23
高频套利策略：Tick级数据、订单簿不平衡分析。
微观结构、订单流、做市策略
高频Tick
24
事件驱动套利：央行利率决议、非农数据发布时的套利机会。
宏观事件、瞬时价差、新闻交易
事件宏观
25
跨品种套利：黄金与美元、原油与加元等关联品种。
商品货币、相关性、基本面驱动
跨品种商品
26
资金费率套利：永续合约与现货之间的价差捕捉。
资金费率、基差交易、期现套利
永续资金费率
27
期权平价套利：利用期权与现货价格偏离进行套利。
Put-Call Parity、转换套利、箱体套利
期权平价
28
策略组合与资金分配：多策略并行时的资金管理。
相关性、凯利公式、风险平价
组合资金
29
监管与合规：不同国家对套利交易的监管要求。
牌照、杠杆限制、报告义务
合规法律
30
实战案例复盘：一次完整的跨币种套利从发现到执行的全流程。
真实案例、决策树、复盘优化
实战复盘