01
量化交易概述
什么是量化交易 · 优势与风险 · 核心组件 · 主流平台介绍
入门框架
02
Python量化基础
Python应用 · NumPy/Pandas · 数据获取与清洗 · 金融可视化
编程数据
03
金融数据获取
Tushare/AkShare · 股票/期货/加密货币 · 存储与缓存
数据源API
04
技术指标计算
MA/MACD · RSI · 布林带 · 自定义指标开发
指标分析
05
交易策略设计
趋势跟踪 · 均值回归 · 动量策略 · 统计套利
策略核心
06
回测系统搭建
回测框架 · 资金管理 · 滑点手续费 · 评估指标
回测系统
07
策略优化与过拟合
参数优化 · 过拟合识别 · Walk-Forward · 蒙特卡洛
优化风险
08
风险管理
最大回撤控制 · VaR/CVaR · 投资组合 · 凯利公式
风控数学
09
实盘交易接口
CTP对接 · 币安API · 信号生成 · 订单管理
接口实盘
10
事件驱动架构
事件循环 · 消息队列 · 异步IO · 实时数据流
架构高性能
11
数据库设计
时序数据库 · InfluxDB/MongoDB · 数据模型 · 备份恢复
存储运维
12
策略执行引擎
策略调度 · 多策略并行 · 状态管理 · 异常处理
引擎并发
13
信号生成与过滤
多因子合成 · 权重分配 · 过滤规则 · 噪声抑制
信号因子
14
订单执行算法
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 智能路由 · 订单簿分析
算法执行
15
绩效分析系统
收益率曲线 · 夏普/卡玛 · 回撤归因 · 行为分析
分析评价
16
日志与监控
结构化日志 · 监控面板 · 告警系统 · 交易审计
运维可观测
17
分布式系统设计
微服务 · 任务分发 · 数据一致性 · 容错机制
分布式高可用
18
机器学习策略
特征工程 · LSTM/XGBoost · 训练验证 · 模型部署
AI预测
19
自然语言处理
新闻情感分析 · 舆情监控 · 事件驱动 · NLP模型
NLP文本
20
高频交易基础
Tick级数据 · 延迟优化 · FPGA · 微观结构
高频低延迟
21
多市场套利
跨市场套利 · 期现套利 · ETF套利 · 三角套利
套利价差
22
期权策略
定价模型 · 希腊值 · 波动率交易 · 组合策略
期权衍生品
23
资金管理
资金分配 · 杠杆控制 · 风险预算 · 动态调仓
资管仓位
24
系统安全
API密钥管理 · 网络安全 · 代码审计 · 防攻击
安全防护
25
合规与监管
交易合规 · 数据隐私 · 反洗钱 · 监管报告
合规法律
26
系统测试
单元测试 · 集成测试 · 压力测试 · 混沌工程
测试质量
27
部署与运维
Docker · CI/CD · 灰度发布 · 灾备方案
DevOps容器
28
量化研究平台
研究环境 · 回测平台 · 因子库 · 成果管理
平台研究
29
团队协作
版本控制 · 文档管理 · 知识库 · 代码审查
协作效率
30
量化交易未来
AI大模型 · DeFi量化 · Web3交易 · 行业趋势
前沿展望