01
绩效评估体系概述
为什么需要绩效评估？评估体系核心目标与原则，评估流程全景图。
体系全景
02
收益率指标详解
累计收益率、年化收益率、日/周/月收益率计算，复利与单利区别。
收益率复利
03
风险度量指标
最大回撤(MDD)、波动率、下行风险，VaR与CVaR。
回撤VaR
04
风险调整收益指标
夏普比率、索提诺比率、卡玛比率、信息比率。
夏普Sortino
05
交易行为指标
胜率、盈亏比、平均盈利/亏损、最大连续次数、交易频率。
胜率盈亏比
06
资金曲线分析
权益曲线绘制、净值曲线分析、回撤阶段识别、增长稳定性评估。
净值回撤
07
回测框架搭建
回测引擎设计、数据准备、滑点与手续费模拟、交易日志。
回测滑点
08
过拟合与样本外测试
过拟合识别、交叉验证、滚动窗口测试、蒙特卡洛模拟。
过拟合交叉验证
09
多策略比较与排名
绩效指标标准化、综合评分模型、策略分类与聚类分析。
排名聚类
10
归因分析
收益来源分解、因子暴露分析、交易成本归因、市场环境适应性。
归因因子
11
压力测试与极端情景
历史极端行情回测、蒙特卡洛压力测试、尾部风险分析。
压力测试尾部风险
12
参数敏感性分析
参数扫描方法、参数稳定性评估、优化陷阱与应对。
敏感性优化
13
统计显著性检验
t检验、bootstrap、夏普比率显著性、策略收益随机性检验。
t检验bootstrap
14
绩效报告自动化
Python生成PDF报告、可视化图表自动化、关键指标仪表盘。
自动化PDF
15
实盘与回测差异分析
滑点差异、流动性影响、交易执行延迟、心理因素影响。
实盘差异
16
资金管理评估
凯利公式、固定比例仓位、波动率调整仓位、风险平价。
凯利风险平价
17
多时间框架分析
日线、小时线、分钟线策略绩效差异，时间框架对指标影响。
多周期时间框架
18
非线性绩效指标
Omega比率、Sortino进阶、Sterling比率、Burke比率。
OmegaSterling
19
机器学习在绩效评估中的应用
异常检测、绩效预测、策略生命周期识别。
机器学习异常检测
20
绩效评估中的常见陷阱
幸存者偏差、前视偏差、数据窥探偏差、过优化偏差。
偏差幸存者
21
组合绩效评估
多策略相关性分析、组合风险分解、组合优化与再平衡。
组合相关性
22
绩效归因进阶
Brinson归因模型、Campisi模型、多因子归因模型。
Brinson多因子
23
高频策略绩效评估
Tick级数据评估、微结构指标、订单流分析。
高频Tick
24
跨市场策略评估
外汇、商品、股指期货策略绩效对比与标准化。
跨市场标准化
25
绩效评估系统架构设计
数据库设计、API接口、前端可视化、实时监控。
架构API
26
合规与风控指标
杠杆率、集中度、流动性覆盖率、压力测试通过率。
合规风控
27
绩效评估报告解读
如何向管理层汇报、关键指标解读、改进建议输出。
汇报解读
28
开源绩效评估工具
Pyfolio、QuantStats、bt、Backtrader绩效模块详解。
PyfolioQuantStats
29
自定义绩效指标开发
设计新指标、数学推导、Python实现与验证。
自定义Python
30
绩效评估体系最佳实践
行业标准、常见误区总结、持续优化方法论。
最佳实践方法论