01
宏观对冲基金概述
全球宏观策略起源 · 索罗斯/达里奥 · 风险收益特征
入门经典案例
02
宏观经济数据解读
GDP·CPI·PMI·失业率 · 数据日历 · 交易逻辑
数据核心指标
03
央行政策与利率分析
美联储·欧央行·中国央行 · 利率曲线 · 套利交易
央行利率
04
外汇市场与汇率决定
主要货币对 · 购买力平价 · Carry Trade
外汇套利
05
债券市场与收益率曲线
国债·信用债 · 久期凸性 · 期货现货套利
固收曲线
06
股票市场与指数投资
标普500·沪深300·日经225 · 行业轮动
权益指数
07
大宗商品市场
黄金·原油·铜 · 商品期货ETF · 指数策略
商品通胀
08
波动率与风险指标
VIX · 历史/隐含波动率 · 跨式期权
波动率期权
09
宏观因子模型
经济增长·通胀·流动性·风险偏好因子
因子建模
10
桥水基金全天候策略
风险平价 · 四大经济象限 · 组合回测
桥水全天候
11
索罗斯反身性理论
反身性原理 · 英镑狙击战 · 汇率与股市
索罗斯经典
12
全球宏观多空策略
多空仓位 · 国家/资产对冲 · 杠杆管理
多空对冲
13
事件驱动策略
央行决议·非农·地缘事件 · 仓位管理
事件交易
14
趋势跟踪策略
移动平均 · 唐奇安通道 · ATR止损
趋势CTA
15
均值回归策略
布林带·RSI·Z-score · 配对交易
回归配对
16
套利策略
跨品种·跨期·跨市场 · 统计套利
套利价差
17
宏观对冲基金风险管理
VaR·CVaR · 压力测试 · 最大回撤
风控杠杆
18
投资组合优化
马科维茨 · Black-Litterman · 风险平价
组合优化
19
Python金融数据获取
yfinance · pandas-datareader · akshare
Python数据
20
Python回测框架搭建
Backtrader · Zipline · 夏普/卡玛比率
回测绩效
21
宏观因子数据库构建
因子清洗·对齐·标准化 · 因子收益率
数据库因子
22
全天候策略Python实现
风险平价权重 · 再平衡 · 绩效分析
全天候代码
23
Carry Trade策略Python实现
利率差 · 货币对 · 动态止损
Carry外汇
24
趋势跟踪策略Python实现
多时间框架 · ATR · 凯利公式
趋势资金管理
25
均值回归策略Python实现
布林带 · Z-score · 协整检验
回归配对
26
事件驱动策略Python实现
事件日历 · 窗口分析 · 收益率统计
事件Python
27
波动率交易策略Python实现
VIX期货期权 · 波动率曲面 · 跨式回测
波动率期权
28
多策略组合与资金分配
相关性矩阵 · 权重优化 · 风险监控
组合配置
29
实盘交易注意事项
交易成本·滑点·流动性 · IB/CTP接口
实盘执行
30
宏观对冲基金职业发展
研究员·交易员·基金经理 · 技能资源
职业成长