01
宏观因子概述
什么是宏观因子 · 分类（经济增长、通胀、利率、汇率、信用）· 量化投资中的作用
概念分类
02
数据源选择
Wind / Bloomberg / CEIC / FRED / 东方财富 · 对比与选择 · API获取方式
数据源API
03
数据采集实战
FRED获取GDP/CPI/失业率 · Tushare中国宏观 · 频率对齐
PythonFREDTushare
04
数据清洗基础
缺失值处理 · 异常值(3σ/IQR/分位数) · 重复值 · 类型转换
清洗异常检测
05
数据标准化与平滑
Z-score · Min-Max · 移动平均 · EWMA · HP滤波去趋势
标准化平滑
06
时间序列对齐
降采样/升采样 · 交易日历 · 时区 · 滞后/领先变量
对齐时序
07
因子计算与衍生
增长率(同比/环比/年化) · 差分 · 滚动统计 · 正交化
衍生滚动
08
因子库架构设计
表结构设计 · 数据库选型(MySQL/PostgreSQL/InfluxDB) · 索引优化
架构数据库
09
因子存储与读取
Pandas读写CSV/Parquet/HDF5 · SQLAlchemy · InfluxDB · 压缩优化
存储IO
10
因子质量评估
完整性/一致性检查 · 覆盖率 · 相关性 · IC/IR计算
质量IC
11
因子监控与预警
更新监控 · 异常波动预警 · 断连告警 · 自动化脚本
监控告警
12
因子可视化
时序图 · 直方图 · 热力图 · IC序列 · Matplotlib/Plotly
可视化Plotly
13
因子组合与合成
等权 · PCA · 动态权重 · 因子择时与轮动
组合PCA
14
因子库版本管理
DVC数据版本 · Git代码版本 · 回测复现 · 回滚机制
版本DVC
15
因子库自动化流水线
Airflow调度 · DAG设计 · 质量检查 · 发布通知
流水线Airflow
16
因子库安全与权限
加密存储 · RBAC · API密钥 · 审计日志
安全权限
17
因子库性能优化
查询优化(索引/分区/缓存) · 向量化 · 列式存储
性能优化
18
文档与元数据管理
因子说明书 · 数据字典 · 血缘追踪 · 使用示例
文档元数据
19
因子库测试
单元测试 · 集成测试 · 回归测试 · 性能测试
测试CI
20
因子库部署
Docker · Kubernetes · 云服务(AWS/Azure/阿里云) · 本地部署
部署Docker
21
监控与运维
Prometheus+Grafana · ELK日志 · 告警规则 · 容量规划
运维Prometheus
22
灾备与恢复
全量/增量备份 · 异地容灾 · 恢复演练 · 故障切换
灾备恢复
23
因子库API设计
RESTful · GraphQL · WebSocket · 版本管理 · 限流熔断
APIGraphQL
24
与策略系统集成
策略引擎接入 · 信号生成 · 回测框架 · 实盘对接
策略集成
25
因子库与机器学习
ML特征 · Feature Selection · 编码(One-Hot/Embedding) · 重要性
ML特征
26
因子库与风险管理
风险暴露 · 风险预算 · 压力测试 · 归因分析
风险归因
27
因子库与组合优化
因子贡献 · 约束优化 · Black-Litterman · 风险平价
组合BL
28
案例实战1：中国A股宏观因子库
GDP/CPI/PPI/PMI/社融/M2 · 清洗 · 有效性检验
A股实战
29
案例实战2：全球宏观因子库
美国/欧洲/日本/新兴市场 · 汇率利率 · 跨市场对齐
全球跨市场
30
因子库未来趋势
另类数据(卫星/舆情/供应链) · AI生成因子 · 实时因子 · 因子交易
前沿另类