01
宏观择时概述
什么是宏观择时、量化择时与传统择时的区别、课程目标与学习路径
入门框架
02
宏观经济指标体系
GDP、CPI、PPI、PMI、社融数据、M2等核心指标解读
指标核心
03
数据获取与清洗
使用Tushare/Akshare获取宏观数据、缺失值处理、异常值检测
数据Tushare
04
数据预处理技术
标准化、归一化、差分处理、滚动窗口统计
预处理特征工程
05
单因子有效性检验
IC分析、IR分析、分组回测、T检验
因子检验
06
多因子合成方法
等权合成、IC加权、PCA降维、逐步回归
合成降维
07
宏观因子库构建
增长因子、通胀因子、流动性因子、风险偏好因子
因子库宏观
08
信号生成基础
阈值法、分位数法、Z-score法
信号基础
09
时间序列模型
ARIMA模型在择时中的应用
ARIMA时序
10
机器学习模型
逻辑回归、随机森林、XGBoost在择时中的应用
MLXGBoost
11
深度学习模型
LSTM、Transformer在择时信号生成中的应用
LSTMTransformer
12
信号平滑与去噪
移动平均、卡尔曼滤波、小波去噪
平滑去噪
13
信号合成策略
多信号加权、信号择时切换、动态权重调整
合成动态
14
回测框架搭建
向量化回测、事件驱动回测、性能评估指标
回测框架
15
过拟合检测与防范
交叉验证、滚动验证、夏普比率衰减检测
过拟合稳健
16
实盘交易注意事项
滑点、手续费、冲击成本、交易延迟
实盘成本
17
宏观择时与行业轮动
基于宏观信号的行业配置策略
行业轮动
18
宏观择时与资产配置
股债轮动、商品配置、跨境配置
资产配置轮动
19
风险预算与仓位管理
凯利公式、风险平价、波动率目标
风控仓位
20
事件驱动策略
重大经济事件、政策发布、黑天鹅事件应对
事件黑天鹅
21
情绪指标择时
恐慌指数VIX、融资融券余额、换手率
情绪VIX
22
资金流向择时
北向资金、主力资金、ETF资金流
资金流北向
23
技术指标辅助择时
MACD、RSI、布林带与宏观信号的结合
技术MACD
24
多周期共振策略
长周期趋势+中周期波段+短周期交易
多周期共振
25
策略组合管理
多策略并行、策略相关性分析、资金分配
组合相关性
26
绩效归因分析
Brinson归因、因子归因、择时能力评估
归因绩效
27
策略监控与预警
净值监控、最大回撤预警、参数漂移检测
监控预警
28
自动化交易系统
信号生成、订单执行、风控模块架构设计
自动化系统
29
策略报告撰写
回测报告、实盘报告、归因分析报告模板
报告模板
30
课程总结与进阶
常见误区、学习资源推荐、实盘经验分享
总结进阶