01
经济周期概述
什么是经济周期 · 四阶段 · 基钦/朱格拉/库兹涅茨/康德拉季耶夫周期
基础周期类型
02
指标体系设计原则
SMART原则 · 领先/同步/滞后划分 · 层级结构设计
框架方法论
03
领先指标详解 (上)
PMI构成与解读 · 制造业与非制造业 · 先行信号意义
PMI领先
04
领先指标详解 (中)
消费者信心指数CCI · 消费行为 · 经济拐点预判
CCI信心
05
领先指标详解 (下)
新屋开工/建筑许可 · 股指领先逻辑 · M2与信贷扩张
房地产货币
06
同步指标详解 (上)
GDP核算 · 增速与周期阶段 · GDP平减指数
GDP同步
07
同步指标详解 (中)
工业增加值 · 社零总额 · 固定资产投资增速
工业消费
08
同步指标详解 (下)
失业率 · 居民收入与支出 · 同步指标综合验证
就业收入
09
滞后指标详解 (上)
CPI构成与权重 · 通胀周期 · 核心CPI与整体CPI
CPI通胀
10
滞后指标详解 (中)
PPI传导机制 · 剪刀差分析 · 对企业盈利影响
PPI剪刀差
11
滞后指标详解 (下)
库存周期 · 贷款利率滞后 · 滞后确认功能
库存利率
12
金融周期指标
利率期限结构 · 信用利差 · 社融与金融周期
金融收益率
13
国际周期联动指标
全球PMI · 美元指数 · 跨境资本流动
全球贸易
14
行业周期指标
房地产领先指标 · 汽车库存 · 半导体销售
行业房地产
15
情绪与预期指标
Sentix · 密歇根预期 · 经济政策不确定性EPU
情绪预期
16
数据采集与清洗
宏观数据来源 · 频率对齐 · 缺失值与异常值处理
数据清洗
17
指标标准化与合成
Z-score · 百分位数 · 等权重/PCA综合指数
标准化合成
18
周期拐点识别方法
Bry-Boschan · HP滤波 · 马尔可夫区制转换MS-AR
拐点模型
19
指标体系可视化
折线图 · 热力图 · Dashboard设计思路
可视化Plotly
20
基于Python的指标库搭建
Pandas数据结构 · 函数封装 · 自动化更新
Python工程
21
案例实战 (一)
中国PMI与工业增加值 · 领先-同步关系模型 (2010-2024)
实战中国
22
案例实战 (二)
美国CPI与联邦基金利率 · 泰勒规则周期表现
实战美国
23
案例实战 (三)
库存周期与GDP增速 · 中美库存周期对比
实战库存
24
案例实战 (四)
综合景气指数构建 · PCA合成中国经济景气指数
实战PCA
25
周期策略应用 (上)
大类资产配置 · 美林时钟实证检验
策略资产配置
26
周期策略应用 (中)
行业轮动策略 · 基于PMI与工业利润
策略行业轮动
27
周期策略应用 (下)
利率债与信用债择时 · 收益率曲线与信用利差
策略债券
28
风险预警机制
阈值设定 · 多指标共振预警 · 回测评估
风控预警
29
指标体系的动态调整
指标失效识别 · 权重自适应 · 模型迭代
动态优化
30
课程总结与展望
核心要点回顾 · AI与大数据前沿 · 个人分析框架建议
总结展望