01
ESG与量化投资概述
ESG概念起源 · ESG投资市场规模 · ESG因子在量化投资中的角色
ESG量化
02
ESG数据获取与清洗
主流ESG数据源 · 缺失值处理 · 数据标准化方法
MSCISustainalyticsRefinitiv
03
ESG因子构建
环境(E)因子 · 社会(S)因子 · 治理(G)因子 · 综合ESG评分
ESG
04
机器学习基础回顾
监督/无监督学习 · 训练/验证/测试集 · 过拟合与欠拟合 · 交叉验证
ML基础划分
05
特征工程与选择
相关性分析 · 多重共线性 · PCA降维 · 特征重要性排序
PCA共线性
06
线性模型预测
线性回归 · 岭回归 · Lasso · 弹性网络 · MSE/MAE/R²
线性正则化
07
树模型预测
决策树 · 随机森林 · GBDT · XGBoost · LightGBM · CatBoost
树模型集成
08
支持向量机与KNN
SVR · KNN回归 · 核函数 · 超参数调优
SVMKNN
09
神经网络预测
MLP · 激活函数 · 网络结构 · Dropout与正则化
MLPDropout
10
时间序列模型
ARIMA · GARCH · LSTM · Transformer时间序列
LSTMARIMA
11
模型集成策略
Bagging · Boosting · Stacking · Voting · Blending
集成Stacking
12
超参数调优
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · Optuna · Hyperopt
调参Optuna
13
模型解释性
SHAP · 特征重要性 · 部分依赖图 · LIME
XAISHAP
14
回测框架搭建
事件驱动 · 向量化回测 · 滑点与交易成本 · 绩效归因
回测归因
15
风险管理
VaR · CVaR · 最大回撤 · 夏普比率 · 信息比率 · Calmar
风险夏普
16
投资组合优化
均值-方差 · Black-Litterman · 风险平价 · CVaR优化
组合Black-Litterman
17
因子择时策略
ESG因子动量 · 反转 · 市场状态识别 · 动态权重
择时动量
18
行业中性化处理
GICS/ICB分类 · 行业中性化方法 · 暴露控制
行业中性GICS
19
风格因子剥离
市值 · 价值 · 动量 · 质量 · 低波因子剥离
风格剥离
20
多因子模型融合
Fama-French · Barra · ESG因子与传统因子结合
多因子Barra
21
另类数据应用
新闻情感 · 卫星图像 · 供应链 · 专利数据
另类数据NLP
22
NLP在ESG中的应用
ESG报告文本分析 · 情感打分 · 主题建模(LDA)
NLPLDA
23
模型部署与监控
Pickle/ONNX · Flask/FastAPI · 模型漂移检测
部署API
24
合规与伦理
SFDR · TCFD · 绿色洗白识别 · 模型公平性审计
合规伦理
25
案例1: 随机森林E因子
碳排放预测 · 随机森林回归 · 特征重要性
案例碳排放
26
案例2: LSTM S因子
员工满意度预测 · LSTM · 时间序列建模
案例LSTM
27
案例3: XGBoost G因子
董事会独立性预测 · XGBoost · 树模型解释
案例XGBoost
28
案例4: 多因子ESG评分
综合评分预测 · 多因子融合 · 模型对比
案例融合
29
案例5: A股量化实战
ESG因子在A股市场 · 量化策略实战 · 回测分析
案例A股
30
课程总结与未来展望
ESG量化趋势 · 联邦学习 · 可解释AI(XAI)前沿
总结XAI