01
ESG投资概述
ESG概念起源与发展 · 全球趋势 · 中国现状
起源趋势本土化
02
量化基金基础
量化定义与特点 · 主要策略类型 · 业绩评价体系
策略评价量化
03
ESG数据体系
数据来源与类型 · 主流评级机构 · 质量与标准化
评级数据质量MSCI
04
ESG因子构建
E环境因子 · S社会因子 · G治理因子
碳排放员工关系董事会
05
ESG因子与alpha
超额收益 · 风险溢价 · 与传统因子相关性
Alpha风险溢价相关性
06
ESG风格暴露定义
风格暴露概念 · 度量方法 · 维度划分
暴露维度度量
07
ESG风格暴露的度量
Z-score · 分位数排序 · 回归暴露度量
标准化分位数回归
08
ESG组合构建
正面筛选 · 负面剔除 · Best-in-class · 整合策略
筛选整合Best-in-class
09
ESG权重优化
均值-方差 · ESG约束优化 · Black-Litterman
优化Black-Litterman约束
10
ESG风险控制
尾部风险 · 声誉风险 · 监管风险管理
尾部风险声誉监管
11
ESG因子暴露的归因分析
Brinson归因 · 多因子归因 · ESG贡献度分解
归因Brinson分解
12
ESG风格择时
风格轮动 · 情绪指标 · 主题投资时机
择时轮动情绪
13
ESG与Smart Beta
Smart Beta策略 · 低波动 · 质量策略
Smart Beta低波动质量
14
ESG指数化投资
指数编制 · 跟踪误差 · ETF产品设计
指数ETF跟踪误差
15
ESG数据清洗与处理
缺失值 · 异常值 · 频率对齐 · 标准化
清洗异常检测对齐
16
ESG因子测试框架
IC分析 · 分层回测 · 多空组合 · 衰减分析
IC回测多空
17
ESG组合回测系统
回测引擎 · 交易成本 · 滑点模型 · 业绩归因
回测滑点归因
18
ESG风险模型
Barra模型 · 协方差估计 · 风险分解
Barra协方差风险分解
19
ESG信息披露与监管
GRI · SASB · TCFD · 中国政策 · 监管趋势
披露TCFD监管
20
ESG评级分歧
一致性分析 · 分歧成因 · 应对策略
评级分歧一致性方法论
21
ESG与固定收益
绿色债券 · 信用风险 · 债券组合应用
绿色债券信用固收
22
ESG与另类数据
卫星数据 · NLP处理 · 供应链信号
另类数据NLP卫星
23
ESG机器学习应用
评分预测 · 文本分类 · 异常检测
机器学习预测NLP
24
ESG组合绩效归因
超额收益分解 · 因子贡献 · 选股与配置
绩效归因贡献度
25
ESG压力测试
气候情景 · 转型风险 · 物理风险
压力测试气候情景分析
26
ESG报告与披露
TCFD气候报告 · 组合报告模板 · 投资者沟通
报告TCFD沟通
27
ESG合规与伦理
漂绿识别 · 投资伦理 · 受托责任
合规漂绿伦理
28
ESG前沿趋势
生物多样性 · 循环经济 · 社会正义
前沿生物多样性循环经济
29
ESG系统架构设计
数据平台 · 因子计算引擎 · 风控系统
架构引擎风控
30
ESG投资实战案例
养老金整合 · 量化基金策略 · 银行产品设计
实战养老金案例