01
ESG投资概述
ESG概念起源与发展 · 全球趋势 · 中国现状
起源趋势本土化
02
ESG数据来源与质量
MSCI · Sustainalytics · CDP · 数据清洗
评级机构API标准化
03
E 环境风险因子识别
气候变化 · 碳排放 · 水资源与生物多样性
碳足迹物理风险
04
S 社会风险因子识别
劳工权益 · 供应链 · 数据隐私 · 社区影响
人权产品安全
05
G 治理风险因子识别
董事会结构 · 股东权利 · 商业道德
独立性反腐败
06
ESG风险量化模型
因子暴露 · 评分卡 · 蒙特卡洛模拟
量化模拟
07
ESG因子在量化策略中的嵌入
多因子权重 · ESG动量 · 行业中性化
因子中性化
08
ESG事件驱动策略
负面预警 · 新闻情绪 · 事件冲击评估
NLP异动
09
ESG组合优化
均值-方差约束 · Black-Litterman · 风险预算
优化BL模型
10
ESG压力测试与情景分析
NGFS气候情景 · 物理/转型风险 · 尾部风险
情景压力
11
ESG数据工程
Python爬虫 · Bloomberg API · ETL流程
爬虫数据库
12
ESG评分卡构建实战
WOE/IV · 评分卡刻度 · 校准
Python风控
13
ESG因子回测框架
Backtrader/Zipline · 夏普比率 · 过拟合检验
回测绩效
14
ESG与Smart Beta策略
低波动ESG · 质量因子 · 价值因子
Smart Beta因子
15
ESG与固定收益投资
绿色债券 · 信用风险 · 绿色ABS
固收绿色债券
16
ESG与另类数据
卫星图像 · 社交媒体 · 专利绿色创新
另类卫星
17
ESG监管与披露标准
TCFD · SASB · GRI · SFDR · 中国证监会
监管披露
18
ESG“漂绿”识别
漂绿类型 · 文本挖掘 · 机器学习检测
漂绿NLP
19
ESG与机器学习
随机森林 · LSTM · NLP报告分析
ML深度学习
20
ESG与因子投资前沿
因子择时 · 拥挤度 · 加密货币
前沿择时
21
ESG风险对冲工具
期货/期权 · ESG互换 · 保险连接证券
对冲衍生品
22
ESG投资组合再平衡
动态再平衡 · 税收优化 · 交易成本
再平衡成本
23
ESG绩效归因
Brinson归因 · ESG贡献度 · 风格归因
归因Brinson
24
ESG与行为金融
投资者偏好 · 信息披露 · 羊群效应
行为偏好
25
ESG与系统性风险
市场波动 · contagion · 宏观审慎
系统性传染
26
ESG量化策略实盘部署
交易架构 · 风控模块 · 实时数据流
实盘系统
27
ESG案例研究
特斯拉争议 · 石油公司转型 · 数据隐私危机
案例特斯拉
28
ESG投资伦理与法律
fiduciary duty · 利益冲突 · 跨境法律风险
法律伦理
29
ESG量化研究前沿
NLP · 图神经网络 · 强化学习动态配置
前沿GNN
30
ESG职业发展与认证
CFA ESG · GRI认证 · 技能树 · 职业路径
认证职业