01
碳中和投资全景
全球碳中和背景 · 中国双碳政策 · 产业链全景 · 投资机会与风险
宏观政策
02
数据获取与处理
A股数据源 · 碳中和概念股池 · 财务数据获取 · 数据清洗预处理
数据Python
03
量化投资基础
量化概念 · 策略类型 · 回测框架 · 绩效评价指标
核心指标
04
Python量化工具栈
Pandas · NumPy · Matplotlib/Plotly · Backtrader入门
工具可视化
05
因子构建基础
因子投资 · 估值因子 · 成长因子 · 质量因子
因子基本面
06
碳中和特色因子
碳排放强度 · 绿色专利 · ESG评分 · 新能源业务占比
特色ESG
07
多因子模型构建
因子标准化 · 因子合成 · IC分析 · 分层回测
建模回测
08
股票筛选策略
打分法 · 排名法 · 阈值筛选 · 行业中性化
选股中性化
09
轮动策略基础
轮动原理 · 持有期 · 调仓频率 · 交易成本控制
轮动核心
10
动量轮动策略
价格动量 · 行业动量 · 龙头股动量 · 动量崩溃防范
动量趋势
11
均值回归轮动
估值回归 · 波动率回归 · 配对交易 · 统计套利
回归统计
12
趋势跟踪轮动
均线系统 · MACD · 布林带 · 趋势强度评分
技术跟踪
13
机器学习选股入门
特征工程 · 标签定义 · 训练/测试集 · 逻辑回归
ML分类
14
随机森林选股
集成学习 · 参数调优 · 特征重要性 · 过拟合防范
随机森林集成
15
XGBoost选股
梯度提升树 · 参数详解 · 早停策略 · 模型解释性
XGBoost提升
16
深度学习选股
神经网络 · LSTM · 注意力机制 · PyTorch实战
深度学习LSTM
17
风险控制体系
仓位管理 · 止损策略 · VaR风险度量 · 压力测试
风控VaR
18
投资组合优化
马科维茨 · 风险平价 · Black-Litterman · 约束优化
组合优化
19
回测系统搭建
事件驱动回测 · 逐笔模拟 · 滑点手续费 · 回测报告
系统回测
20
策略绩效分析
收益归因 · 风险归因 · 换手率 · 策略容量评估
分析归因
21
实盘交易接口
券商API · CTP接口 · 交易信号生成 · 订单管理
接口实盘
22
自动化交易系统
定时任务 · 信号监控 · 日志记录 · 异常处理
自动化运维
23
策略组合管理
多策略并行 · 资金分配 · 相关性分析 · 动态调整
组合管理
24
市场情绪分析
新闻情感 · 社交媒体 · 北向资金 · 融资融券
情绪资金流
25
行业轮动策略
申万行业 · 景气度 · 行业动量 · 配置优化
行业轮动
26
事件驱动策略
政策事件 · 财报事件 · 分红事件 · 指数调整
事件驱动
27
高频交易入门
Level2行情 · 订单簿 · 微观结构 · 高频因子
高频微观
28
策略稳健性检验
参数敏感性 · 样本外测试 · 蒙特卡洛 · 随机种子
稳健性检验
29
策略部署与运维
云服务器 · Docker · 数据库 · 监控告警
部署运维
30
实战项目：碳中和轮动策略
全流程 · 策略报告 · 业绩展示 · 持续优化迭代
实战项目