因子投资入门与实战框架
📚 共计 30 章节
第01章
因子投资导论
什么是因子投资 · 起源与发展 · 核心理念与优势
概念
框架
第02章
因子分类体系
基本面 · 技术面 · 另类数据 · 宏观因子
分类
全景
第03章
因子构建基础
数据清洗 · 去极值与标准化 · 中性化处理
预处理
技巧
第04章
单因子测试框架
IC分析 · IR分析 · 分组回测 · 多空组合收益
回测
评估
第05章
多因子模型基础
多因子原理 · 权重分配 · 因子合成方法
模型
组合
第06章
市值因子
定义与逻辑 · 小市值效应 · 中国市场表现
规模
实证
第07章
价值因子
PE/PB/PS/PCF · 价值陷阱识别
估值
陷阱
第08章
动量因子
截面动量 · 时间序列动量 · 动量崩溃
趋势
风险
第09章
反转因子
短期反转 · 长期反转 · 周期特征
反转
周期
第10章
质量因子
盈利能力 · 财务健康 · 成长性指标
质量
财务
第11章
低波因子
低波异象解释 · 风险特征
低波动
防御
第12章
红利因子
股息率指标 · 不同市场环境表现
分红
收益
第13章
成长因子
营收与利润增长 · 成长陷阱识别
成长
陷阱
第14章
情绪因子
换手率 · 波动率 · 资金流向指标
情绪
资金流
第15章
另类因子
舆情 · 供应链 · ESG · 卫星图像数据
另类
创新
第16章
因子相关性分析
相关性矩阵 · 共线性 · 正交化方法
统计
正交
第17章
因子择时
宏观指标 · 因子表现 · 择时模型构建
择时
宏观
第18章
因子组合构建
等权/市值加权/风险平价 · 组合优化
加权
优化
第19章
风险模型
Barra模型 · 行业与风格因子 · 风险归因
风控
Barra
第20章
回测框架搭建
回测引擎 · 成本滑点 · 过拟合防范
回测
系统
第21章
因子投资策略实战
沪深300指增 · 中证500指增 · 全市场选股
实战
指增
第22章
因子投资中的机器学习
线性/逻辑回归 · 随机森林 · XGBoost · 神经网络
ML
树模型
第23章
因子投资中的深度学习
LSTM · GRU · 注意力机制 · 自编码器
DL
时序
第24章
自然语言处理应用
财报文本 · 新闻情绪 · 管理层讨论
NLP
文本
第25章
另类数据实战
高频数据 · 卫星图像 · 供应链数据
另类
高频
第26章
组合绩效评估
夏普比率 · 信息比率 · 最大回撤 · Calmar
绩效
指标
第27章
风险控制
杠杆控制 · 行业偏离 · 风格暴露控制
风控
约束
第28章
交易执行
算法交易 · VWAP/TWAP · 订单流分析
执行
算法
第29章
因子投资前沿
ESG因子 · 加密货币 · 量化私募
前沿
ESG
第30章
因子投资职业发展
研究员技能树 · 团队架构 · 学习资源推荐
职业
成长