第01章
量化投资与Alpha因子概述
什么是量化投资 · Alpha因子定义与分类 · 挖掘流程 · 学习路径
入门框架
第02章
数据基础与工具准备
金融数据源 · Python环境 · Pandas/NumPy/Matplotlib/Statsmodels
工具环境
第03章
Pandas数据处理核心
DataFrame/Series · 缺失值异常值 · 时间序列 · 重采样与滚动窗口
Pandas清洗
第04章
多因子数据预处理
去极值(MAD/百分位) · 标准化(Z-score/Min-Max) · 中性化(行业/市值)
预处理标准化
第05章
单因子分析框架
因子IC分析 · 因子收益率 · 分组回测 · IC稳定性检验
IC回测
第06章
因子组合与多因子模型
等权/市值加权/ICIR加权 · 线性回归 · 主成分分析
组合合成
第07章
因子绩效评估指标
年化收益 · 夏普比率 · 最大回撤 · 信息比率 · 胜率 · Calmar
绩效风控
第08章
因子挖掘实战(一)：动量因子
动量因子定义/计算 · 回测IC · 残差动量 · 行业动量
动量实战
第09章
因子挖掘实战(二)：反转因子
反转因子定义/计算 · 回测IC · 反转+动量结合
反转实战
第10章
因子挖掘实战(三)：波动率因子
历史/已实现波动率 · 回测IC · 低波动异象
波动率异象
第11章
因子挖掘实战(四)：质量因子
ROE/ROA/毛利率/资产负债率 · 回测IC · 复合质量
质量财务
第12章
因子挖掘实战(五)：价值因子
PE/PB/PS/PCF · 回测IC · 价值陷阱识别
价值陷阱
第13章
因子挖掘实战(六)：成长因子
营收/净利润增长率 · 盈余超预期 · 回测IC
成长超预期
第14章
因子挖掘实战(七)：情绪因子
换手率/成交量/波动率/分析师预期调整 · 回测IC
情绪市场
第15章
因子挖掘实战(八)：技术因子
MACD/RSI/布林带/均线系统 · 回测IC
技术指标
第16章
因子挖掘实战(九)：另类数据因子
新闻舆情/卫星图像/电商数据 · 构建与回测
另类创新
第17章
因子挖掘实战(十)：高频因子
Tick/分钟数据 · 微观结构/订单流因子 · 回测IC
高频微观
第18章
因子挖掘实战(十一)：机器学习因子
特征工程 · 随机森林/XGBoost/LightGBM · 因子合成
MLXGBoost
第19章
因子挖掘实战(十二)：深度学习因子
LSTM/GRU · 注意力机制/Transformer · 训练调优
DLTransformer
第20章
因子组合优化
均值-方差 · 风险平价 · Black-Litterman · 约束优化
优化风险
第21章
因子择时与动态配置
因子状态识别 · 马尔可夫切换 · 动态权重调整
择时动态
第22章
回测系统搭建
事件驱动/向量化 · 交易成本/滑点 · 过拟合检测
回测系统
第23章
因子库管理与更新
SQLite/MySQL · 存储读取 · 失效监控与淘汰
数据库运维
第24章
风险模型与风险控制
Barra模型 · 风险暴露 · 压力测试 · 情景分析
风控Barra
第25章
策略构建与实盘模拟
因子→策略 · 信号生成 · 模拟交易 · 实盘注意
实盘模拟
第26章
策略评估与归因分析
Brinson归因 · 因子归因 · 交易成本归因 · 改进方向
归因评估
第27章
Alpha因子挖掘前沿
高频/另类/AI因子 · 未来趋势
前沿趋势
第28章
实战项目(一)：A股多因子选股
数据获取 · 因子筛选 · 组合优化 · 绩效评估
A股项目
第29章
实战项目(二)：期货CTA策略
期货数据 · 趋势跟踪 · 波动率因子 · 回测评估
CTA期货
第30章
实战项目(三)：加密货币量化策略
加密货币数据 · 微观结构 · 机器学习因子 · 回测
加密项目