第01章
量化投资概述
什么是量化投资 · 优势与挑战 · 因子投资核心思想
概念入门
第02章
因子定义与分类
因子定义 · 基本面/技术面/另类数据 · 常见因子举例
因子分类
第03章
回测系统架构设计
核心模块 · 数据流设计 · 事件驱动 vs 向量化回测
架构设计
第04章
Python环境搭建
Anaconda · 虚拟环境 · pandas/numpy/matplotlib/seaborn/tqdm/joblib
环境工具
第05章
数据获取与清洗
akshare获取A股 · 去重/填充/异常值 · 对齐与重采样
数据预处理
第06章
因子计算引擎
函数设计 · pandas向量化 · Z-score/分位数标准化
计算标准化
第07章
因子存储与管理
HDF5 · Parquet · 因子数据库设计
存储HDF5
第08章
单因子回测框架
分组回测 · 多空组合收益 · 因子IC分析
回测IC
第09章
回测绩效指标
年化收益 · 夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 卡玛比率
绩效指标
第10章
因子IC分析
IC定义与计算 · 统计检验 · IC衰减图 · 行业中性化
IC统计
第11章
因子分组回测
分5/10组 · 多空组合 · 分组收益曲线 · 统计表
分组可视化
第12章
因子收益归因
Barra模型 · 行业/风格因子 · 特异收益
归因Barra
第13章
因子相关性分析
相关系数矩阵 · 聚类 · VIF共线性处理
相关性VIF
第14章
因子合成与加权
等权 · ICIR加权 · 最大化ICIR · PCA降维
合成加权
第15章
多因子模型构建
线性多因子 · 截面/时间序列回归 · Fama-MacBeth
多因子回归
第16章
风险模型与约束
市值/行业中性 · 换手率约束 · 个股权重上限
风险约束
第17章
组合优化
均值-方差 · 风险平价 · Black-Litterman · 最大分散度
优化组合
第18章
交易成本模拟
固定成本 · 滑点 · 冲击成本 · 成本影响分析
成本模拟
第19章
回测过拟合问题
数据窥探 · 多重测试 · 样本外测试 · 交叉验证
过拟合验证
第20章
回测平台搭建（上）
项目结构 · YAML配置 · 日志系统 · 参数管理
平台架构
第21章
回测平台搭建（中）
事件驱动引擎 · 订单/持仓管理 · 交易记录
引擎订单
第22章
回测平台搭建（下）
绩效分析 · HTML报告 · 可视化仪表盘
报告可视化
第23章
因子挖掘方法论
遗传规划 · 符号回归 · 深度学习因子(LSTM/Transformer)
挖掘AI
第24章
另类数据因子
舆情NLP · 新闻热度 · 供应链 · 卫星图像
另类NLP
第25章
高频因子与T0策略
分钟级高频 · T0回转 · 高频回测注意事项
高频T0
第26章
行业因子与板块轮动
行业动量 · 景气度 · 板块轮动 · 行业配置
行业轮动
第27章
机器学习因子
XGBoost/LightGBM · 神经网络 · 因子重要性
机器学习树模型
第28章
回测结果可视化
收益/回撤曲线 · IC序列 · 分组柱状图 · 暴露热力图
可视化图表
第29章
实盘模拟与跟踪
模拟交易系统 · 因子实时计算 · 信号执行 · 绩效跟踪
实盘模拟
第30章
因子投资前沿
ESG · 加密货币 · 宏观因子 · 中国市场实践与反思
前沿ESG