01
因子初探
什么是多因子模型、因子与Alpha收益、因子分类（基本面/技术面/另类数据）
概念基础
02
因子数据获取
数据源选择（Wind/Tushare/聚宽）、数据清洗与对齐、缺失值处理实战
数据清洗
03
因子计算与标准化
因子计算逻辑、去极值（MAD/百分位法）、标准化（Z-score/秩标准化）
预处理标准化
04
因子有效性检验
IC分析（信息系数）、IR分析（信息比率）、分组回测与收益分析
检验IC/IR
05
因子相关性分析
皮尔逊相关系数、斯皮尔曼秩相关、因子共线性问题诊断
相关性共线性
06
因子合成初阶
等权合成法、市值加权合成法、滚动加权合成法
合成加权
07
因子合成进阶
主成分分析（PCA）降维合成、逐步回归筛选合成
PCA降维
08
因子权重优化目标
最大化IC_IR、最大化夏普比率、最小化最大回撤
目标夏普
09
均值-方差优化
马科维茨模型在因子权重中的应用、有效前沿绘制
马科维茨有效前沿
10
风险平价模型
等风险贡献（ERC）原理、因子风险预算分配
风险平价ERC
11
Black-Litterman模型
先验权重设定、观点矩阵构建、后验权重求解
BL模型观点
12
机器学习赋权
线性回归权重、岭回归与Lasso、弹性网络权重
ML正则化
13
遗传算法优化
种群初始化、适应度函数设计、交叉变异与选择
遗传进化
14
贝叶斯优化
高斯过程代理模型、采集函数（EI/PI/UCB）、超参数调优
贝叶斯超参
15
强化学习赋权
状态空间设计、动作空间（权重调整）、奖励函数设计
强化学习RL
16
滚动窗口优化
滚动窗口长度选择、衰减因子设定、权重稳定性评估
滚动窗口
17
权重约束处理
权重上下限约束、行业中性化约束、换手率约束
约束中性化
18
多目标优化
NSGA-II算法、帕累托前沿、权重多目标权衡
多目标帕累托
19
稳健优化
最差情况优化（worst-case）、不确定性集合构建
稳健worst-case
20
时间序列权重
动态权重调整、市场状态切换（牛/熊/震荡）
动态状态切换
21
因子择时权重
基于宏观因子的权重调整、基于波动率的权重调整
择时宏观
22
组合优化实战
Python代码实现（Scipy/CVXPY）、优化器选择
PythonCVXPY
23
回测框架搭建
事件驱动回测、权重再平衡逻辑、交易成本模拟
回测事件驱动
24
绩效归因分析
Brinson归因、因子暴露归因、权重贡献分解
归因Brinson
25
过拟合防范
交叉验证、滚动验证、夏普比率膨胀效应
过拟合交叉验证
26
敏感性分析
权重变化对组合绩效的影响、蒙特卡洛模拟
敏感性蒙特卡洛
27
实盘部署要点
权重计算流水线、定时任务调度、异常监控
部署流水线
28
案例分析（上）
沪深300成分股多因子权重优化全流程
案例沪深300
29
案例分析（下）
中证500指数增强策略权重分配实战
案例中证500
30
前沿展望
深度学习赋权、另类数据权重、高频权重调整
前沿深度学习